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Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano

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URI: http://hdl.handle.net/10818/11187
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Author
Monsalve Fernández, Juanita
Date
2014-07-15
Abstract
El objetivo principal del trabajo es aplicar un producto derivado reciente, el swaption, que combina dos ya existentes, en el mercado colombiano como propuesta para dar liquidez al mercado y como herramienta cobertura. Se realiza la valoración del swaption OIS IBR 3x3 por medio de un ejercicio con datos del mercado colombiano y el modelo de la extensión de Black. Además, el escrito tiene en cuenta la regulación local para el diseño del swaption y desarrolla los supuestos y variables necesarios con base es esta información. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/11188
Keywords
Mercado monetario -- Colombia
Finanzas
Liquidez (Economía)
Collections to which it belong
  • Economía y Finanzas Internacionales [242]

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