Show simple item record

dc.contributorNaranjo Ramos, Alberto Jose
dc.contributor.authorMonsalve Fernández, Juanita
dc.date.accessioned2014-07-15T21:58:43Z
dc.date.available2014-07-15T21:58:43Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-07-15
dc.identifier.citationAkume, D., Luderer, B., & Weber, G.-W. (2003). Pricing and Hedging of Swaptions. Chenmitz Univeersity of Technology .
dc.identifier.citationAlzate, H. (Septiembre de 2011). Desarrollo & Perspectivas del Mercado de Derivados Colombiano a partir del OIS sobre IBR. Grupo Bancolombia .
dc.identifier.citationANIF. (27 de Octubre de 2011). Indicadores del Mercado Monetario: IBR y Swaps de tasa de interés. Recuperado el 2013 de 11 de 17, de http://anif.co/sites/default/files/uploads/Oct27-11.pdf
dc.identifier.citationAponte, E. (Noviembre de 2013). Jefe Mesa Divisas Banco Davivienda.
dc.identifier.citationArango, E., & Arroyave, J. A. (2011). Swaps de Tasa de Interés y de Cruce de Monedas como Herramientas de Cobertura para las Empresas Colombianas. Escuela de Ingeniería de Antioquia , 189-205.
dc.identifier.citationArboleda, N. (2006). Perspectivas del Mercado de Derivados en Colombia: Retraso derivado del Desconocimiento. Universidad EAFIT , 156-166.
dc.identifier.citationAsobancaria. (s.f.). Contrato Marco para Instrumentos Financieros Derviados.
dc.identifier.citationAsobancaria. (2009). El IBR: Candidato a sustituir la DTF. Semana Económica .
dc.identifier.citationAsobancaria. (2013). Evolución y retos del mercado de derivados en Colombia. Semana Económica , 1-14.
dc.identifier.citationAsobancaria. (2011). La evolución del IBR y la creación del OIS. Semana Económica .
dc.identifier.citationAsobancaria. (2012). Los derivados financieros: el nuevo reto del sistema financiero mundial. Semana Económica , 1-13.
dc.identifier.citationAsobancaria. (1 de Enero de 2013). Reglamento del Indicador Bancario de Referencia - IBR. Obtenido de http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financie ra/estudios_regulaciones_financieras/indicador_bancario_referencia/
dc.identifier.citationAsobancaria. (Enero de 2013). Reglamento del Indicador Bancario de Referencia– IBR. Recuperado el 28 de Octubre de 2013, de Asobancaria: http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/economica_financie ra/estudios_regulaciones_financieras/indicador_bancario_referencia/
dc.identifier.citationBANCO DE LA REPUBLICA. (s.f.). Obtenido de http://www.banrep.gov.co/es/ibr
dc.identifier.citationBanco de la República. (1 de Agosto de 2012). Banco de la República. Recuperado el 7 de 9 de 2013, de http://www.banrep.gov.co/es/ibr
dc.identifier.citationBanco de la República. (1 de Agosto de 2012). Banco de la República. Recuperado el 7 de Septiembre de 2013, de http://www.banrep.gov.co/es/ibr
dc.identifier.citationBancolombia. (24 de Enero de 2008). Bancolombia. Recuperado el 20 de Noviembre de 2013, de http://www.grupobancolombia.com/empresas/teleconferencias/doc/teleconferenciaBancolombia -IBR.pdf
dc.identifier.citationBancolombia. (2013). Informe Anual del Mercado de Capitales. Investigaciones Economicas y Estrategias , 1-9.
dc.identifier.citationBancolombia, G. (2011). Desarrollo y perspectivas del Mercado de Derivados Colombiano a partir del OIS sobre IBR. Cartagena.
dc.identifier.citationBarclays. (2013). Innovacion Financiera con el IBR.
dc.identifier.citationBBVA, R. (2011). Handbook of Mexican Financial Instruments. Mexico.
dc.identifier.citationBlack, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilites. The Journal of Political Economy , 81 (3), 637-654.
dc.identifier.citationBlackRock. Swaption Strategies for Pension Plans.
dc.identifier.citationBlackRock. (2010). Swaption Strategies for Pension Plans.
dc.identifier.citationBloomberg. (Diciembre de 2013).
dc.identifier.citationBLOOMBERG. (s.f.). Bloomberg Definitions.
dc.identifier.citationBolsa de Valores de Colombia. (s.f.). Obtenido de http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/conozcanos?action=dummy
dc.identifier.citationBolsa de Valores de Colombia. (5 de Diciembre de 2013). Bolsa de Valores de Colombia. Recuperado el 7 de Diciembre de 2013, de http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Resultados_Emisiones?action=dum my
dc.identifier.citationCITI Bank. (s.f.). Obtenido de http://www.citibank.com.co/colombia/lacoco/tesoreria/productoscobertura/swaps_tasainteres.htm
dc.identifier.citationCredit Suisse. (28 de Abril de 2011). EM Fixed Income Views.
dc.identifier.citationD.Akume, B. L.-W. (2003). Pricing and Hedging of Swaptions. Obtenido de CHENMITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY.
dc.identifier.citationDeutsch, H. (2009). Derivatives and Internal Models. Palgrave Macmillan.
dc.identifier.citationDzera, C. (s.f.). Swaptions.
dc.identifier.citationEales, B., & Choudhry, M. (2003). Derivative Instruments: A Guide to Theory and Practice. Butterworth Heinemann.
dc.identifier.citationGilroy, M. (20 de Septiembre de 2013). Innovacion Financiera con el IBR: Derivados. Barclays Bank PLC .
dc.identifier.citationGuasca, L. A. (Noviembre de 2013). Trader Senior Banco Davivienda.
dc.identifier.citationHarper, D. (26 de Febrero de 2009). Investopedia. Recuperado el 21 de Diciembre de 2013, de http://www.investopedia.com/articles/07/ewma.asp
dc.identifier.citationHerrera, A. (2013). Trader mesa de dinero de Ecopetrol. Seminario de Mercado de Derivados. Universidad de La Sabana, Chia.
dc.identifier.citationHobbs, J. (s.f.). Swaption Strategies for Pension Plans. Obtenido de BlackRock: https://www2.blackrock.com/webcore/litService/search/getDocument.seam?venue=PUB_INS&so urce=LDI_CAMPAIGN&ServiceName=PublicServiceView&ContentID=1111126539
dc.identifier.citationHobbs, J. (2010). Swaption Strategies for Pension Plans. Muti-Asset Client Solutions Black Rock .
dc.identifier.citationHong Kong University, D. o. (s.f.). The Hong Kong University of Science and Technology. Obtenido de http://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/FINA690G/swaption.pdf
dc.identifier.citationHull, J. C. (2012). Options, Futures and Other Derivatives. Boston: Prentice Hall.
dc.identifier.citationHull, J. C. (2012). OPTIONS, FUTURES AND OTHER DERIVATIVES. United States of America: Pearson.
dc.identifier.citationJasper, D. (3 de Mayo de 2001). Goldman Sachs ISDA Conference: Derivatives and Risk Management in Mexico. Financial Innovation - Evolution of Local Market Interest Rate Swaps
dc.identifier.citationJose Luis Martin Marin, A. T. (2004). Manual de Mercados Financieros. Thomson.
dc.identifier.citationLanduyt, G., Choudhry, M., Joannas, D., Pereira, R., & Pienaar, R. (2010). Capital Market Instruments. Palgrave Macmillan.
dc.identifier.citationLongstaff, F. A., Santa-Clara, P., & Schwartz, E. S. (2000). The Relative Valuation of Caps and Swaptions: Theory and Empirical Evidence. The Anderson School at UCLA .
dc.identifier.citationLuna, J. (2012). Indicador Bancario de Referencia: Desarrollo del Nuevo Indicador del Mercado Monetario en Colombia. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración.
dc.identifier.citationMexDer. (15 de Enero de 2013). Términos y Condiciones Generales de Contratación del Contrato de Swap sobre Tasas de Interés Nominales Fijas y Tasas de Interés Nominales Variables (TIIE28).
dc.identifier.citationPassarelli, D. The Basics of Option Greeks.
dc.identifier.citationPassarelli, D. (2012). Trading option Greeks how time, volatility, and other pricing factors drive profits. Hoboken, NJ: Wiley.
dc.identifier.citationRaoul Pietersz, A. P. (s.f.). Risk Managing Bermudan Swaptions in the Libor BGM Model.
dc.identifier.citationRojas, N. (Noviembre de 2013). Trader Banco Davivienda.
dc.identifier.citationRong Fan, A. G. (Octubre 2003). Hedging in the Possible Presence of Unspanned Stochastic Volatility: Evidence from Swaption Markets. The Journal of Finance , 2219 - 2249.
dc.identifier.citationSanchez, W. (Diciembre de 2013). Trader Banco Davivienda.
dc.identifier.citationSenado, S. G. (2005). Ley 964 de 2005. Obtenido de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0964_2005.html
dc.identifier.citationSubramani, V. Accounting for Investments.
dc.identifier.citationSuperintendencia Financiera de Colombia. (Enero de 2010). Circular Basica Contable Financiera. Capitulo XVIII Instrumentos Derivados y Productos Estructurados.
dc.identifier.citationSuperintendencia Financiera de Colombia. Circular Capítulo 18: Instrumentos Derivados y Productos Estructurados.
dc.identifier.citationZin, B. &. (Abril de 1999). Lecture 4: Advanced Fixed Income Analytics.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/11187
dc.description47 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstractEl objetivo principal del trabajo es aplicar un producto derivado reciente, el swaption, que combina dos ya existentes, en el mercado colombiano como propuesta para dar liquidez al mercado y como herramienta cobertura. Se realiza la valoración del swaption OIS IBR 3x3 por medio de un ejercicio con datos del mercado colombiano y el modelo de la extensión de Black. Además, el escrito tiene en cuenta la regulación local para el diseño del swaption y desarrolla los supuestos y variables necesarios con base es esta información. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/11188es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectMercado monetario -- Colombia
dc.subjectFinanzas
dc.subjectLiquidez (Economía)
dc.titleDiseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombianoes_CO
dc.typeThesises_CO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degreeEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record