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Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano

dc.contributorNaranjo Ramos, Alberto Jose
dc.contributor.authorMonsalve Fernández, Juanita
dc.date.accessioned2014-07-15T21:58:43Z
dc.date.available2014-07-15T21:58:43Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-07-15
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/11187
dc.description47 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstractEl objetivo principal del trabajo es aplicar un producto derivado reciente, el swaption, que combina dos ya existentes, en el mercado colombiano como propuesta para dar liquidez al mercado y como herramienta cobertura. Se realiza la valoración del swaption OIS IBR 3x3 por medio de un ejercicio con datos del mercado colombiano y el modelo de la extensión de Black. Además, el escrito tiene en cuenta la regulación local para el diseño del swaption y desarrolla los supuestos y variables necesarios con base es esta información. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/11188es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectMercado monetario -- Colombia
dc.subjectFinanzas
dc.subjectLiquidez (Economía)
dc.titleDiseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombianoes_CO
dc.typeThesises_CO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degreeEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.


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