%0 Thesis
%A Monsalve Fernández, Juanita
%8 2014-07-15
%U http://hdl.handle.net/10818/11187
%X El objetivo principal del trabajo es aplicar un producto derivado reciente, el swaption, que combina dos ya existentes, en el mercado colombiano como propuesta para dar liquidez al mercado y como herramienta cobertura. Se realiza la valoración del swaption OIS IBR 3x3 por medio de un ejercicio con datos del mercado colombiano y el modelo de la extensión de Black. Además, el escrito tiene en cuenta la regulación local para el diseño del swaption y desarrolla los supuestos y variables necesarios con base es esta información. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet:   http://hdl.handle.net/10818/11188
%I Universidad de la Sabana
%K Mercado monetario -- Colombia
%K Finanzas
%K Liquidez (Economía)
%T Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano
%~ Intellectum