@misc{10818/11187,
year = {2014},
month = {7},
url = {http://hdl.handle.net/10818/11187},
abstract = {El objetivo principal del trabajo es aplicar un producto derivado reciente, el swaption, que combina dos ya existentes, en el mercado colombiano como propuesta para dar liquidez al mercado y como herramienta cobertura. Se realiza la valoración del swaption OIS IBR 3x3 por medio de un ejercicio con datos del mercado colombiano y el modelo de la extensión de Black. Además, el escrito tiene en cuenta la regulación local para el diseño del swaption y desarrolla los supuestos y variables necesarios con base es esta información. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet:   http://hdl.handle.net/10818/11188},
publisher = {Universidad de la Sabana},
keywords = {Mercado monetario -- Colombia},
keywords = {Finanzas},
keywords = {Liquidez (Economía)},
title = {Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano},
author = {Monsalve Fernández, Juanita},
}