Show simple item record

dc.contributor.authorPrieto Salinas, David Fernando
dc.date.accessioned2013-12-06T22:35:02Z
dc.date.available2013-12-06T22:35:02Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013-12-06
dc.identifier.citationARIAS, E. y TORRES, C. (2004) Modelos Var Y Vecm Para El Pronóstico De Corto Plazo De Las Importaciones De Costa Rica. Departamento de Investigaciones Económicas.
dc.identifier.citationBLACK, Fischer and SCHOLES, Myron (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy 81, 637-659
dc.identifier.citationCANINA, L. and FIGLEWSKI, S. (1993) The informational content of implied volatility. Review of Financial Studies 6, 659-681
dc.identifier.citationCHRISTENSEN, Bent and HANS, Charlotte. (2002) New Evidence on the impliedrealized volatility relation. The European Journal of Finance 8, 187-205.
dc.identifier.citationCHRISTENSEN, Bent and PRABHALA, N. (1998) The relation between implied and realized volatility. Journal of Financial Economics 50, 125-150.
dc.identifier.citationCOX, J. and ROSS, S. (1976) The valuation of options for alternative stochastic processes. Journal of Financial Economics 3, 145-166.
dc.identifier.citationDAY, T.E. and LEWIS, C.M. (1992) Stock market volatility and the information content of stock index options. Journal of Financial Economics 52, 267-287.
dc.identifier.citationENDERS (1995) Applied Econometric Time Series. New York. John Wiley and Sons.
dc.identifier.citationFERNANDEZ-CORUGEDO (2003) Exercise on unit roots (incluiding structural breaks), estimating a VECM and the implications of the VECM. Curso “Modelos Macroeconómicos para la Política Monetaria”, “Center for Central Banking Studies (CCBS), Bank of England” , CEMLA y el Banco Central de la República de Argentina. FLORESCU, Ionut (2005) Pricing using Implied Volatility Surface. Purdue University TR05-02.
dc.identifier.citationGRANGER, Clive W J. (1969) Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica Vol. 37, 424-438
dc.identifier.citationGREENE, William (2011) Econometric Analysis. Capitulo 8. Editorial Pearson. Septima Edicion.
dc.identifier.citationHAMILTON, J. (1994) Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton, NJ.
dc.identifier.citationHULL, John (2009) Options, Futures and Other Derivatives. Seventh Edition. Prentice Hall.
dc.identifier.citationLAMOUREUX, C.G. and LASTRAPES, W. (1993) Forecasting stock return variance: understanding stochastic implied volatility. Journal of Finance 31, 369-381
dc.identifier.citationLEE, Roger (2004) Implied Volatility: Statics, Dynamics, and Probabilistic Interpretation. Recent Advances in Applied Probability Springer. 2004
dc.identifier.citationLUTKEPOHL, Helmut (2006). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Capítulos 2, 3 y 4. Springer. Primera Edición.
dc.identifier.citationMERTON, Robert (1973) The theory of rational option pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 141-183.
dc.identifier.citationSIMS, C. (1980) Macroeconomics and Reality. Econometrica No. 48.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/8986
dc.description33 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstractEn el presente documento se evalúa la relación causal entre la volatilidad implícita en el precio de una opción Call At The Money (ATM) con vencimiento a un mes y la volatilidad realizada para el mercado de divisas USDCOP. La no existencia de estudios previos en Colombia sobre este tema, hace que este documento abra la puerta a estudios posteriores que evalúen la relación causal entre la volatilidad implícita y realizada desde distintos enfoques y metodologías. Se encontró evidencia que la volatilidad implícita de las opciones Call ATM con vencimiento a un mes contiene información explicativa de los valores futuros de la volatilidad realizada después de 2006 para el mercado USDCOP. Se considera un intervalo de tiempo de 155 meses entre Diciembre/1999 y Noviembre/2012. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8987es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectCambio de moneda -- Colombia
dc.subjectDivisas (Moneda) -- Colombia
dc.subjectMoneda -- Cambio exterior -- Colombia
dc.subjectCambio de moneda -- Colombia
dc.titleLa relación causal entre la volatilidad implícita y realizada del Peso-Dólares_CO
dc.typeThesises_CO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degreeEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record