Trading de Earnings con Machine Learning y Opciones Financieras

Velandia Rodriguez, Mario

dc.contributor.advisor	Hernández Salazar, Giovanni Andrés
dc.contributor.author	Velandia Rodriguez, Mario
dc.date.accessioned	2025-03-25T14:27:55Z
dc.date.available	2025-03-25T14:27:55Z
dc.date.issued	2025-02-04
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/64031
dc.description	28 páginas	es_CO
dc.description.abstract	El Post-Earnings-Announcement-Drift (PEAD), según Fama (1998, p.286) es considerado el “granddaddy of underreaction events”, lo que refleja su reconocimiento del PEAD como una anomalía dentro de la hipótesis de mercados eficientes. A pesar de ser uno de los temas más investigados en la historia de la contabilidad (Lev, 1989, p. 153), aún no se ha encontrado una explicación que tenga una aceptación generalizada (Fink, 2021).	es_CO
dc.format	application/pdf	es_CO
dc.language.iso	spa	es_CO
dc.publisher	Universidad de La Sabana	es_CO
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject.other	Anomalías bursátiles
dc.subject.other	Eficiencia del mercado
dc.subject.other	Rentabilidad anormal
dc.subject.other	Paradojas bursátiles
dc.subject.other	Teoría de mercados eficientes
dc.title	Trading de Earnings con Machine Learning y Opciones Financieras	es_CO
dc.type	master thesis	es_CO
dc.type.hasVersion	publishedVersion	es_CO
dc.rights.accessRights	openAccess	es_CO
thesis.degree.discipline	Escuale Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas	es_CO
thesis.degree.level	Magíster en Gerencia de Inversión	es_CO
thesis.degree.name	Maestría en Gerencia de Inversión	es_CO