Trading de Earnings con Machine Learning y Opciones Financieras
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URI: http://hdl.handle.net/10818/64031Exportar Citas
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2025-02-04Resumen
El Post-Earnings-Announcement-Drift (PEAD), según Fama (1998, p.286) es considerado el
“granddaddy of underreaction events”, lo que refleja su reconocimiento del PEAD como una anomalía
dentro de la hipótesis de mercados eficientes. A pesar de ser uno de los temas más investigados en la historia
de la contabilidad (Lev, 1989, p. 153), aún no se ha encontrado una explicación que tenga una aceptación
generalizada (Fink, 2021).
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