Trading de Earnings con Machine Learning y Opciones Financieras

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URI: http://hdl.handle.net/10818/64031
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Catalogación bibliográfica
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Autor
Velandia Rodriguez, Mario
Asesor/es
Hernández Salazar, Giovanni Andrés
Data
2025-02-04
Resumo
El Post-Earnings-Announcement-Drift (PEAD), según Fama (1998, p.286) es considerado el “granddaddy of underreaction events”, lo que refleja su reconocimiento del PEAD como una anomalía dentro de la hipótesis de mercados eficientes. A pesar de ser uno de los temas más investigados en la historia de la contabilidad (Lev, 1989, p. 153), aún no se ha encontrado una explicación que tenga una aceptación generalizada (Fink, 2021).
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