Aplicación de metodología de mallas trinomiales para la evaluación de un caso de opciones reales

Osorio Cusgüen, Juan Manuel; Ortiz Castañeda, Juan Darío

dc.contributor.advisor	Ángel Díaz, Pedro María
dc.contributor.author	Osorio Cusgüen, Juan Manuel
dc.contributor.author	Ortiz Castañeda, Juan Darío
dc.date.accessioned	2012-02-03T16:47:25Z
dc.date.available	2012-02-03T16:47:25Z
dc.date.created	2011
dc.date.issued	2012-02-03
dc.identifier.citation	BRANCH, M.,2003. Real Options in Practice. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.citation	COPELAND T., ANTIKAROV V. 2001, Real Options: A Practitioner's Guide, Texere Publishing, New York.
dc.identifier.citation	HULL, J., 2003. Options, Futures, and Other Derivatives, 5th. ed. Prentice Hall. New York.
dc.identifier.citation	LÓPEZ GUILLERMO DUMRAUF, Material Finanzas Corporativas - Opciones Reales disponible en la web http://www.dumraufnet.com.ar/.
dc.identifier.citation	MUN, J., 2002. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.citation	MUN, J., 2002. Real Options Analysis Course: Bussiness Cases and Software Applications. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.citation	MUN, J. 2002. Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization Techniques. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/1216
dc.description	54 Páginas.
dc.description.abstract	El trabajo de investigación inicialmente explora los desarrollos en teoría de opciones reales específicamente las relacionadas con la metodología de murallas trinomiales, encontrando dos alternativas: mallas Brownianas y mallas Mun. Realizando un análisis práctico, se selecciona un caso extraído de la bibliografía seleccionada de una empresa de desarrollo de software, el cual es desarrollado bajo la perspectiva de las dos metodologías trinomiales y la metodología binomial. La conclusión analítica de los resultados y el desarrollo estratégico de las mallas, se observó la pertinencia y las ventajas de la aplicación del método binomial sobre los trinomiales, así como la importancia de la estimación de la volatilidad, y su impacto en la estrategia y el resultado de la opción real.	es_CO
dc.language.iso	spa	es_CO
dc.publisher	Universidad de La Sabana
dc.source	Universidad de La Sabana
dc.source	Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subject	Finanzas -- Modelos matemáticos -- Colombia	es_CO
dc.subject	Derivados financieros -- Colombia	es_CO
dc.subject	Generación numérica de mallas (Análisis numérico)	es_CO
dc.title	Aplicación de metodología de mallas trinomiales para la evaluación de un caso de opciones reales	es_CO
dc.type	bachelorThesis
dc.publisher.program	Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales
dc.publisher.department	Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.identifier.local	259417
dc.identifier.local	TE06548
dc.type.spa	Tesis de especialización
dc.type.hasVersion	publishedVersion
dc.rights.accessRights	openAccess	es_CO
dc.creator.degree	Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales