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dc.contributor.advisorÁngel Díaz, Pedro María
dc.contributor.authorOsorio Cusgüen, Juan Manuel
dc.contributor.authorOrtiz Castañeda, Juan Darío
dc.date.accessioned2012-02-03T16:47:25Z
dc.date.available2012-02-03T16:47:25Z
dc.date.created2011
dc.date.issued2012-02-03
dc.identifier.citationBRANCH, M.,2003. Real Options in Practice. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.citationCOPELAND T., ANTIKAROV V. 2001, Real Options: A Practitioner's Guide, Texere Publishing, New York.
dc.identifier.citationHULL, J., 2003. Options, Futures, and Other Derivatives, 5th. ed. Prentice Hall. New York.
dc.identifier.citationLÓPEZ GUILLERMO DUMRAUF, Material Finanzas Corporativas - Opciones Reales disponible en la web http://www.dumraufnet.com.ar/.
dc.identifier.citationMUN, J., 2002. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.citationMUN, J., 2002. Real Options Analysis Course: Bussiness Cases and Software Applications. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.citationMUN, J. 2002. Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization Techniques. Wiley Finance. New Jersey.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/1216
dc.description54 Páginas.
dc.description.abstractEl trabajo de investigación inicialmente explora los desarrollos en teoría de opciones reales específicamente las relacionadas con la metodología de murallas trinomiales, encontrando dos alternativas: mallas Brownianas y mallas Mun. Realizando un análisis práctico, se selecciona un caso extraído de la bibliografía seleccionada de una empresa de desarrollo de software, el cual es desarrollado bajo la perspectiva de las dos metodologías trinomiales y la metodología binomial. La conclusión analítica de los resultados y el desarrollo estratégico de las mallas, se observó la pertinencia y las ventajas de la aplicación del método binomial sobre los trinomiales, así como la importancia de la estimación de la volatilidad, y su impacto en la estrategia y el resultado de la opción real.es_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabana
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectFinanzas -- Modelos matemáticos -- Colombiaes_CO
dc.subjectDerivados financieros -- Colombiaes_CO
dc.subjectGeneración numérica de mallas (Análisis numérico)es_CO
dc.titleAplicación de metodología de mallas trinomiales para la evaluación de un caso de opciones realeses_CO
dc.typebachelorThesis
dc.publisher.programEspecialización en Finanzas y Negocios Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.identifier.local259417
dc.identifier.localTE06548
dc.type.spaTesis de especialización
dc.type.hasVersionpublishedVersion
dc.rights.accessRightsopenAccesses_CO
dc.creator.degreeEspecialista en Finanzas y Negocios Internacionales


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