dc.contributor.advisor | Ángel Díaz, Pedro María | |
dc.contributor.author | Osorio Cusgüen, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Ortiz Castañeda, Juan Darío | |
dc.date.accessioned | 2012-02-03T16:47:25Z | |
dc.date.available | 2012-02-03T16:47:25Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.date.issued | 2012-02-03 | |
dc.identifier.citation | BRANCH, M.,2003. Real Options in Practice. Wiley Finance. New Jersey. | |
dc.identifier.citation | COPELAND T., ANTIKAROV V. 2001, Real Options: A Practitioner's Guide,
Texere Publishing, New York. | |
dc.identifier.citation | HULL, J., 2003. Options, Futures, and Other Derivatives, 5th. ed. Prentice Hall.
New York. | |
dc.identifier.citation | LÓPEZ GUILLERMO DUMRAUF, Material Finanzas Corporativas - Opciones
Reales disponible en la web http://www.dumraufnet.com.ar/. | |
dc.identifier.citation | MUN, J., 2002. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing
Strategic Investments and Decisions. Wiley Finance. New Jersey. | |
dc.identifier.citation | MUN, J., 2002. Real Options Analysis Course: Bussiness Cases and Software
Applications. Wiley Finance. New Jersey. | |
dc.identifier.citation | MUN, J. 2002. Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options
Analysis, Forecasting and Optimization Techniques. Wiley Finance. New
Jersey. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/1216 | |
dc.description | 54 Páginas. | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación inicialmente explora los desarrollos en teoría de opciones reales específicamente las relacionadas con la metodología de murallas trinomiales, encontrando dos alternativas: mallas Brownianas y mallas Mun. Realizando un análisis práctico, se selecciona un caso extraído de la bibliografía seleccionada de una empresa de desarrollo de software, el cual es desarrollado bajo la perspectiva de las dos metodologías trinomiales y la metodología binomial. La conclusión analítica de los resultados y el desarrollo estratégico de las mallas, se observó la pertinencia y las ventajas de la aplicación del método binomial sobre los trinomiales, así como la importancia de la estimación de la volatilidad, y su impacto en la estrategia y el resultado de la opción real. | es_CO |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad de La Sabana | |
dc.source | Universidad de La Sabana | |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana | |
dc.subject | Finanzas -- Modelos matemáticos -- Colombia | es_CO |
dc.subject | Derivados financieros -- Colombia | es_CO |
dc.subject | Generación numérica de mallas (Análisis numérico) | es_CO |
dc.title | Aplicación de metodología de mallas trinomiales para la evaluación de un caso de opciones reales | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.publisher.department | Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.type.local | Tesis de especialización | |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | |
dc.rights.accessRights | openAccess | es_CO |
dc.creator.degree | Especialista en Finanzas y Negocios Internacionales | |