Aplicación de metodología de mallas trinomiales para la evaluación de un caso de opciones reales

Abstract

El trabajo de investigación inicialmente explora los desarrollos en teoría de opciones reales específicamente las relacionadas con la metodología de murallas trinomiales, encontrando dos alternativas: mallas Brownianas y mallas Mun. Realizando un análisis práctico, se selecciona un caso extraído de la bibliografía seleccionada de una empresa de desarrollo de software, el cual es desarrollado bajo la perspectiva de las dos metodologías trinomiales y la metodología binomial. La conclusión analítica de los resultados y el desarrollo estratégico de las mallas, se observó la pertinencia y las ventajas de la aplicación del método binomial sobre los trinomiales, así como la importancia de la estimación de la volatilidad, y su impacto en la estrategia y el resultado de la opción real.