Aplicación de medidas de desempeño para la construcción de portafolios de inversión con futuros agrícolas

Gómez Leyva, Daniel

dc.contributor.advisor	Moreno Alemay, Pablo Enrique
dc.contributor.author	Gómez Leyva, Daniel
dc.date.accessioned	2013-12-06T22:44:26Z
dc.date.available	2013-12-06T22:44:26Z
dc.date.created	2013
dc.date.issued	2013-12-06
dc.identifier.citation	Bacidore, Jeffrey M, Jhon A Boquist, Todd T Milbourn, y Anjan V Thakor. (1997) The Search for The Best Financial Performance Measure. Editado por CFA Institute. Financial Analysts Journal 53, nº 3 (May-Jun): 11-20
dc.identifier.citation	Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman.(1993) Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (January): 47-68.
dc.identifier.citation	Busquets, Nuría, Mark Harper, Michelle Lasso, y Quim Sanclement. Estrategias de Inversión: CTA'S y Futuros Financieros. IDEC. s.f. http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/06_08_estrategias_cta.pdf (último acceso: 27 de Agosto de 2012).
dc.identifier.citation	Carhart, Mark M. (1997) On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance (Jstor) (J- stor) Vol. 52, nº No. 1 (March): pp, 57-82.
dc.identifier.citation	Friend, Irwin, y Marshall Blume. Measurement of Portfolio Performance under Uncertainty. Editado por American Economic Association. American Economic Review 60, nº 4 (Sept 1970): 561-575
dc.identifier.citation	Grinblatt, Mark, y Sheridan Titman. Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns. Editado por The University of Chicago. The Journal of Business 66, nº 1 (Jan 1993): 47-68
dc.identifier.citation	Ibbotson, Roger G, y Paul Kaplan Kaplan. Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance? Financial Analysts Journal (Association for Investment Management And Reasearch), January- February 2000: pp, 26-33.
dc.identifier.citation	Industry, Futures. Futures Industry Org. 5 de Mayo de 2013. http://www.futuresindustry.org/press-center.asp.
dc.identifier.citation	Markowitz, Harry M. La Historia Temprana de la Teoría de Portafolios: 1600-1960. Revista de Contaduría y Administración Vol.1, nº No. 195 (Octubre-Diciembre 1999): pp, 13-30.
dc.identifier.citation	Markowitz, Harry. Portfolio Selection. The Journal of Finance Vol.7, nº No.1 (March 1952): pp, 77-91.
dc.identifier.citation	Mejía, Jose Fernando. Class Lecture. Apuntes de Clase y Presentación. Bogotá, Cundinamarca, Octubre de 2012.
dc.identifier.citation	Mendizábal Zubeldia, Alaitz, Luis M Miera Zabalza, y Marian Zubia Zubiaurre. El Modelo de Markowitz en la Gestión de Carteras. Cuadernos de Gestión Vol. 2, nº No. 1 (2002): pp, 33-46
dc.identifier.citation	Moreno, David, Paulina Marco, y Ignacio Olmeda. Risk Forecasting models and optimal portfolio selection. Applied Economics (Routledge Taylor & Francis Group) Vol. 37 (2005): Pag. 1267-1281.
dc.identifier.citation	Moreno, David, y Ignacio Olmeda. Empleo de medidas de Performance en la evaluación de fondos de inversión. De Bolsa de Madrid, Páginas 58-62. Madrid, Febrero de 2003
dc.identifier.citation	Moreno, David, y Rosa Rodríguez. The Value of Coskewness in Evaluating Mitual Funds. Bussines Economic Series, December 2008: pp, 1-44
dc.identifier.citation	Nawrocki, David. A Brief History of Downside Risk Measures. Villanova University Magazine (Hand Holders), 1994: pp, 28.
dc.identifier.citation	Olmeda, Ignacio, y Carlos Mir. Medidas de Performance de las Bolsas Europeas. Universidad de Alcalá de Henares, 1997: pp, 625-631
dc.identifier.citation	Reilly, Frank K, y Keith C Brown. Investment Analysis And Portfolio Management. Eighth. Editado por Jack W Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2006.
dc.identifier.citation	Salas Harms, Héctor. La Teoría de Cartera y algunas Consideraciones Epistemológicas acerca de la Teorización en las áreas Económico Administrativas. Revista Contaduría y Administrador, nº No. 208 (Enero-Marzo 2003): pp, 37-52.
dc.identifier.citation	Strong, Robert A. Portfolio Construction, Management, & Protection. Third. Editado por Jack Calhoun. Mason, Ohio: Thomson South-Western, 2003
dc.identifier.citation	The official web site of the Nobel Prize. 17 de Junio de 2010. www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990/index.html (último acceso: 26 de Agosto de 2012).
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/8988
dc.description	27 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstract	El presente estudio se centra en encontrar una medida de desempeño que construya el mejor portafolio de inversión con futuros agrícolas cotizados en el CME Group. El objetivo es encontrar las ponderaciones óptimas de los activos dentro de la cartera para mostrar el portafolio eficiente, esto por medio de la optimización de dichas medidas, pues tienen en cuenta el binomio rentabilidad-riesgo, para dar al inversionista nuevas herramientas para la construcción de sus carteras. En este estudio se implementaron los modelos Ratio de Sharpe, Ratio de Treynor, Ratio de Sortino, Tracking Error, Information Ratio, Reward to Semivariability, RAP o Modigliani y Alpha de Jensen. La investigación arrojó una clasificación de los modelos según el perfil de riesgo del inversionista. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8989	es_CO
dc.language.iso	es	es_CO
dc.publisher	Universidad de la Sabana
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.source	Universidad de la Sabana
dc.subject	Inversiones agrícolas -- Colombia
dc.subject	Inversiones agropecuarias -- Colombia
dc.subject	Política económica -- Inversiones -- Colombia
dc.title	Aplicación de medidas de desempeño para la construcción de portafolios de inversión con futuros agrícolas	es_CO
dc.type	Thesis	es_CO
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.program	Economía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.department	Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degree	Economista con énfasis en Finanzas Internacionales.