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dc.contributor.authorGil Alana, Luis Alberiko
dc.contributor.authorDettoni, Robinson
dc.contributor.authorCostamagna, Rodrigo
dc.contributor.authorValenzuela, Mario
dc.date.accessioned2024-10-23T16:29:51Z
dc.date.available2024-10-23T16:29:51Z
dc.date.issued2019-11
dc.identifier.issn0275-531
dc.identifier.otherhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531918309760
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/62128
dc.description.abstractEn este trabajo estudiamos la presencia de burbujas racionales en los índices IGP e IAR del mercado inmobiliario real de Chile durante el período 2003:01 a 2016:03 utilizando una metodología basada en procesos fraccionalmente integrados y cointegrados. Nuestros hallazgos sugieren una fuerte evidencia a favor de la existencia de burbujas en el mercado inmobiliario chileno cuando no se toman en cuenta rupturas estructurales. Al examinar la existencia de rupturas estructurales, se detectan tres fechas de ruptura en 2007, 2011 y 2014, y se mantiene la misma evidencia a favor de las burbujas. Esto puede explicarse por el alto nivel de deuda de los chilenos.es_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.language.isoenges_CO
dc.publisherResearch in international business and financees_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject.otherIan
dc.subject.otherIAR
dc.subject.otherBurbuja bursátil en el mercado de valores
dc.subject.otherCointegración fraccionaria
dc.titleRational bubbles in the real housing stock market: empirical evidence from Santiago de Chilees_CO
dc.typejournal articlees_CO
dc.type.hasVersionacceptedVersiones_CO
dc.rights.accessRightsopenAccesses_CO
dc.identifier.doi10.1016/j.ribaf.2019.03.010


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