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dc.contributor.advisorNaranjo Ramos, Alberto Jose
dc.contributor.authorOlarte Manzanera, Juan Jose
dc.date.accessioned2015-02-23T18:18:58Z
dc.date.available2015-02-23T18:18:58Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2015-02-23
dc.identifier.citationAllayannis, G. and Weston J.P. (2001) “The use of foreign currency derivatives and firm market value”, The Review of Financial Studies, Vol.14, No.1, pp.243-276.
dc.identifier.citationNguyen, H. and Faff, R. (2007) “Are financial derivatives really value enhancing? Australian evidence”, Working Paper, University of South Australia, Adelaide.
dc.identifier.citationHendrik Bessembinder. Forward contracts and firm value: Investment incentive and contracting effects. Journal of Financial and quantitative Analysis, 26(04):519 532,1991
dc.identifier.citationBartram, S.M., Brown, G.W. and Conrad, J. (2009) “The effects of derivatives on firm risk and value”, Working Paper, Lancaster University, Lancaster and University of North Carolina at Chapel Hill.
dc.identifier.citationCarter, D.A, Rogers, D. and Simkins, B. 2006, ‘Does fuel hedging make economic sense? The case of the U.S. airline industry’, Financial Management, 35, 53-86.
dc.identifier.citationGómez-Gonzalez, J.E; León. C and Leiton Rodriguez, K.J. Does the use of foreign currency derivatives affect firms’ market value? Borradores de economía, Banco de la República de Colombia, 2009.
dc.identifier.citationJin Y. and Jorion P. (2006) “Firm value and hedging: evidence from US oil and gas producers”, Journal of Finance, Vol.61, No.2, pp.893-919.
dc.identifier.citationSmith, C. W. and Stulz, R. M. 1985, 'The determinants of firms' hedging policies', Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20, 391-140
dc.identifier.citationLookman, A. 2004, ‘Does hedging increase firm value? Evidence from oil and gas producing firms’, working paper, University of South Florida.
dc.identifier.citationBaum, F Christopher. 2001, “Residual diagnostics for cross-section time series regression models”, The Stata Journal, pp 101 – 104.
dc.identifier.citationBlackwell, J. Lloyd. 2005, “Estimation and testing of fixed-effect panel-data systems”, The Stata Journal, pp 202 – 207
dc.identifier.citationSosa-Escudero, W. & Bera, K. Anil 2008, “Tests for unbalanced error-components models under local misspecification”, The Stata Journal, pp 150– 154.
dc.identifier.citationDukker, M. David 2008, “Testing for serial correlation in linear panel-data models”, The Stata Journal, pp 168– 177.
dc.identifier.citationSarafidis, V. M. De Hoyos, R. 2006, “Testing for cross-sectional dependence in panel-data models”, The Stata Journal, pp 482– 496.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/15218
dc.description50 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstractEn la economía mundial se evidencia como de manera progresiva, las economías emergentes adquieren mayor protagonismo, y con este aumento de protagonismo, se traduce en un incremento paralelo de los riesgos a los cuales los agentes protagonistas de estas economías tienen que lidiar. Teniendo en cuenta los atributos positivos de los derivados financieros respecto del cubrimiento de riesgos en un mercado global, no es un hecho fortuito el crecimiento en la última década del mercado de capitales, y es claro que este mercado no funciona con absoluta perfección. Existen fricciones que hacen que las decisiones sobre la administración de los riesgos tengan repercusiones directas sobre el valor de las firmas. Y por otro lado, el mercado de derivados juega un rol importante dentro de las finanzas corporativas como una herramienta primordial para las decisiones de cobertura de riesgos. Desafortunadamente, la literatura contemporánea que estudia este dilema para mercados en desarrollo es muy poca, y se concentra en su mayoría en el mercado corporativo de EE.UU. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/15219es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectFinanzas -- Investigaciones
dc.subjectDerivados financieros -- Investigaciones -- Colombia
dc.subjectMercado de valores -- Investigaciones
dc.titleEl uso de derivados financieros como herramientas de cobertura y su efecto sobre el valor de mercado de las empresas colombianases_CO
dc.typeThesises_CO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degreeEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.


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