Calculo de beta para las compañías integradoras del índice COLCAP

Alvis González, Ana María

dc.contributor	Naranjo Ramos, Alberto Jose
dc.contributor.author	Alvis González, Ana María
dc.date.accessioned	2015-02-06T21:50:45Z
dc.date.available	2015-02-06T21:50:45Z
dc.date.created	2014
dc.date.issued	2015-02-06
dc.identifier.citation	Bloomberg. (2013). Raw Beta vs Adjusted Beta. Recuperado 30 de Abril de 2013, de http://admin.epiq11.com/onlinedocuments/trb/exhibits/dcl%20exhibits/D1553.pdf
dc.identifier.citation	Bolsa de valores de Colombia. (2013). Metodologia para el calculo indice COLCAP. Recuperado 20 de Mayo de 2013, en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/indi cesbursatiles
dc.identifier.citation	Blume, M. (1975). Betas and their Regression Tendencies. The Journal of Finance. 785-795. Volumen 30, Issue 3 Junio de 1975.
dc.identifier.citation	Fabricato. (2013). Informacion Relevante. Recuperado 30 de Abril de 2013, de http://www.fabricato.com/site/LinkClick.aspx?fileticket=STrttUOIGzU%3D&tabid=3 01.
dc.identifier.citation	Ortiz, J. (2010). Una Mirada a los Indices accionarios. Recuperado 30 de Abril de 2013, de http://juancarlosortizinversiones.wordpress.com/editoriales-en-diario-larepublica/una-mirada-a-los-indices-accionarios/.
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dc.identifier.citation	Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal of Finance. vol. 9, no. 3, Septiembre, pp. 425-442.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/15126
dc.description	28 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstract	Utilizando diferentes modelos al tradicional, Beta es analizado y calculado para los años 2013-2014. El modelo es basado con el índice accionario y el objetivo es encontrar un Beta que incluye la estructura temporal y considera la tendencia de los rendimientos. Esto permite una estimación eficiente de los rendimientos del índice y su relación con el comportamiento del mercado, reduciendo la diferencia comparándolo con los actuales. Utilizando los diferentes métodos en el CAPM permite analizar lo importante que es tener una estimación del Beta eficiente para no subvalorar o sobrevalorar una compañía. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/15127	es_CO
dc.language.iso	es	es_CO
dc.publisher	Universidad de la Sabana
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International	*
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.source	Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.source	Universidad de la Sabana
dc.subject	Finanzas -- Empresas -- Colombia
dc.subject	Mercado de valores
dc.subject	Mercado de capitales
dc.title	Calculo de beta para las compañías integradoras del índice COLCAP	es_CO
dc.type	Thesis	es_CO
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.program	Economía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.department	Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degree	Economista con énfasis en Finanzas Internacionales.