Calculo de beta para las compañías integradoras del índice COLCAP

Abstract

Utilizando diferentes modelos al tradicional, Beta es analizado y calculado para los años 2013-2014. El modelo es basado con el índice accionario y el objetivo es encontrar un Beta que incluye la estructura temporal y considera la tendencia de los rendimientos. Esto permite una estimación eficiente de los rendimientos del índice y su relación con el comportamiento del mercado, reduciendo la diferencia comparándolo con los actuales. Utilizando los diferentes métodos en el CAPM permite analizar lo importante que es tener una estimación del Beta eficiente para no subvalorar o sobrevalorar una compañía.​ Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/15127