Cálculo de la volatilidad en las opciones reales

Velásquez Orozco, Liliana

dc.contributor.advisor	Ángel Díaz, Pedro María
dc.contributor.author	Velásquez Orozco, Liliana
dc.date.accessioned	2012-03-07T19:20:01Z
dc.date.available	2012-03-07T19:20:01Z
dc.date.created	2010
dc.date.issued	2012-03-07
dc.identifier.citation	Copeland, Tom y Antikarov, Bladimir. Real Options a Practicioner´s Guide. Texere New York 2001
dc.identifier.citation	Kodukula Prasad y Papudesu Chandra. Project Valuation Using Real Options. J Ross Publishing 2006
dc.identifier.citation	Godinho, Pedro. Monte Carlo Estimation of Project Volatility for Real Options.
dc.identifier.citation	Smith, James. Alternative Approaches for Solving Real Options Problems
dc.identifier.citation	Graham, A Davis. Estimating Volatility and Dividend Yield When Valuing Real Options to Invest or Abandon. Colorado School of Mines 1998.
dc.identifier.citation	Tero, Haahtela. Separating Ambiguity and Volatility in Cash Flow Simulation Based Volatility Estimation. Helsinki University of Technology. Finland.
dc.identifier.citation	Tero, Haahtela. Recombining Trinomial Tree for Real Option Valuation with Changing Volatility. Helsinki University of Technology. Finland.
dc.identifier.citation	Cobb, Barry y Charnes, John. Real Options Volatility Estimation with Correlated Inputs. 2004. The University of Kansas. The School of Business. Lawrence, Kansas, USA.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/1345
dc.description	62 páginas	es_CO
dc.description.abstract	El mundo real se caracteriza por el cambio, la incertidumbre y la competitividad, esto ha hecho que se reconozca que métodos como VPN o descontar los flujos de caja no son la única metodología apropiada para valorar proyectos. En la práctica la aplicación de flujos de caja se muestra como los rendimientos de un activo financiero cuando en realidad nunca son algo fijo y predeterminado, por el contrario lo más probable es que difieran de lo inicialmente planeado por la gerencia	es_CO
dc.format	application/pdf	es_CO
dc.language.iso	spa	es_CO
dc.publisher	Universidad de La Sabana	es_CO
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional	*
dc.source	Universidad de La Sabana	es_CO
dc.source	Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana	es_CO
dc.subject	Proyectos de inversión	es_CO
dc.subject	Política de inversiones	es_CO
dc.subject	Administración de caja	es_CO
dc.subject	Ahorro e inversión	es_CO
dc.subject	Mercado de capitales	es_CO
dc.subject	Administración financiera	es_CO
dc.title	Cálculo de la volatilidad en las opciones reales	es_CO
dc.type	bachelor thesis	es_CO
dc.identifier.local	142828
dc.identifier.local	TE00105
dc.type.hasVersion	publishedVersion	es_CO
dc.rights.accessRights	openAccess	es_CO
thesis.degree.discipline	Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas	es_CO
thesis.degree.level	Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales	es_CO
thesis.degree.name	Especialista en Finanzas y Mercado de Capitales	es_CO