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dc.contributor.advisorÁngel Díaz, Pedro María
dc.contributor.authorVelásquez Orozco, Liliana
dc.date.accessioned2012-03-07T19:20:01Z
dc.date.available2012-03-07T19:20:01Z
dc.date.created2010
dc.date.issued2012-03-07
dc.identifier.citationCopeland, Tom y Antikarov, Bladimir. Real Options a Practicioner´s Guide. Texere New York 2001
dc.identifier.citationKodukula Prasad y Papudesu Chandra. Project Valuation Using Real Options. J Ross Publishing 2006
dc.identifier.citationGodinho, Pedro. Monte Carlo Estimation of Project Volatility for Real Options.
dc.identifier.citationSmith, James. Alternative Approaches for Solving Real Options Problems
dc.identifier.citationGraham, A Davis. Estimating Volatility and Dividend Yield When Valuing Real Options to Invest or Abandon. Colorado School of Mines 1998.
dc.identifier.citationTero, Haahtela. Separating Ambiguity and Volatility in Cash Flow Simulation Based Volatility Estimation. Helsinki University of Technology. Finland.
dc.identifier.citationTero, Haahtela. Recombining Trinomial Tree for Real Option Valuation with Changing Volatility. Helsinki University of Technology. Finland.
dc.identifier.citationCobb, Barry y Charnes, John. Real Options Volatility Estimation with Correlated Inputs. 2004. The University of Kansas. The School of Business. Lawrence, Kansas, USA.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/1345
dc.description62 páginases_CO
dc.description.abstractEl mundo real se caracteriza por el cambio, la incertidumbre y la competitividad, esto ha hecho que se reconozca que métodos como VPN o descontar los flujos de caja no son la única metodología apropiada para valorar proyectos. En la práctica la aplicación de flujos de caja se muestra como los rendimientos de un activo financiero cuando en realidad nunca son algo fijo y predeterminado, por el contrario lo más probable es que difieran de lo inicialmente planeado por la gerenciaes_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabanaes_CO
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.sourceUniversidad de La Sabanaes_CO
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanaes_CO
dc.subjectProyectos de inversiónes_CO
dc.subjectPolítica de inversioneses_CO
dc.subjectAdministración de cajaes_CO
dc.subjectAhorro e inversiónes_CO
dc.subjectMercado de capitaleses_CO
dc.subjectAdministración financieraes_CO
dc.titleCálculo de la volatilidad en las opciones realeses_CO
dc.typebachelor thesises_CO
dc.identifier.local142828
dc.identifier.localTE00105
dc.type.hasVersionpublishedVersiones_CO
dc.rights.accessRightsopenAccesses_CO
thesis.degree.disciplineEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativases_CO
thesis.degree.levelEspecialización en Finanzas y Mercado de Capitaleses_CO
thesis.degree.nameEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitaleses_CO


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