Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.

Ramírez Montaño, José Daniel

dc.contributor	Parra Amado, Daniel
dc.contributor.author	Ramírez Montaño, José Daniel
dc.date.accessioned	2014-04-24T16:06:07Z
dc.date.available	2014-04-24T16:06:07Z
dc.date.created	2014
dc.date.issued	2014-04-24
dc.identifier.citation	Bagliano, Fabio C, y Carlo A Favero. «Measuring monetary policy with VAR models: an evaluation.» European Economic Review 42 (1997): 1069- 1112.
dc.identifier.citation	Blaschke, Winfrid, Matthew Jones, Giovanni Majnoni, y Soledad Martinez Peria. «Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences.» Monetary and exchange affairs department, IMF Working paper, 2001.
dc.identifier.citation	Čihák, Martin. «Introduction to applied stress testing.» Monetary and Capital Markets Department, IMF Working Paper, 2007.
dc.identifier.citation	Comité de Supervisión de Basilea. «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.» Banco de pagos internacionales, 2010.
dc.identifier.citation	Hoggarth, Glenn, Andrew Logan, y Lea Zicchino. «Macro stress tests of UK banks.» Bank of England, 2005.
dc.identifier.citation	Hoggarth, Glenn, Steffen Sorensen, y Lea Zicchino. Stress tests of UK banks using a VAR approach. International Finance Division, Bank of England, London: Working Paper no. 282, 2005.
dc.identifier.citation	Kamil, Herman, José David Pulido, y José Luis Torres. El "IMACO": Un índice mensual líder de la actividad económica en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía, 2010.
dc.identifier.citation	Kim, Soyoung, y Nouriel Roubini. «Exchange rate anomalies in the insdustrial countries: A solution with a structural VAR approach.» Journal of Monetary Economics 45 (2000): 561-586.
dc.identifier.citation	Llorent Jurado, J, M C Melgar Hiraldo, y J A Ordaz Sanz. Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Anales de ASEPUMA nº 19: 0107, s.f.
dc.identifier.citation	Molinié, Manuel Luy . «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque teórico.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011.
dc.identifier.citation	Molinié, Manuel Luy. «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque práctico de la SBS.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011
dc.identifier.citation	Roland Berger Strategy Consultants España. Test de estrés de la cartera crediticia en España. Banco Mediolanum, Madrid: Paseo de la Castellana, 140 - 3ª, 2012.
dc.identifier.citation	Tracey, Marlon. A VAR analysis of the effects of macroeconomic shocks on banking sector loan quality in Jamaica. Borrador, Financial Stability Department, Bank of Jamaica, Research and Economic Programming Division, 2005.
dc.identifier.citation	Tsangarides, Charalambos. Monetary policy transmission in mauritius using a VAR models. Research departament, IMF Working Paper, 2010.
dc.identifier.citation	Uribe Gil , Jorge Mario, Miguel Ángel Morales Mosquera, y José Hernán Piñeros Gordo. «Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: Un escenario conjunto de riesgos.» Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la Repíblica, 2008.
dc.identifier.citation	Vazquez, Francisco, Benjamin Tabak, y Marcos Souto. A macro stress test model of credit risk for the brazilian banking sector. Banco central do Brazil, Working paper series, 2010.
dc.identifier.citation	Virolainen, Kimmo . Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Department, Bank of Finland, Suomen Pankki, 2004.
dc.identifier.citation	Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometréa. Un enfoque moderno. Thomson , 2007.
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/10355
dc.description	27 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstract	Después de la crisis financiera internacional, cuyo origen fue en EE.UU, se generó incertidumbre en el sector financiero. En las economías emergentes como la de Colombia, es importante analizar el impacto que tienen los distintos choques macroeconómicos para la medición de sus riesgos financieros, logrando proyectar seguridad bancaria. Hoy en día encontramos varias medidas de prevención de riesgos para evitar una nueva caída. En este documento se simularan escenarios de choques macroeconómicos, mediante una prueba de estrés, usando metodologías estadísticas de Vectores Autorregresivos, funciones impulso respuesta y Mínimos Cuadrados Ordinarios; concluyendo que el riesgo de crédito del sistema financiero colombiano es sólido para enfrentar posibles cambios en la economía. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/10356	es_CO
dc.language.iso	es	es_CO
dc.publisher	Universidad de la Sabana
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.source	Universidad de la Sabana
dc.subject	Macroeconomía -- Colombia
dc.subject	Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
dc.subject	Mercado de capitales -- Colombia
dc.title	Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.	es_CO
dc.type	Thesis	es_CO
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.program	Economía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.department	Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degree	Economista con énfasis en Finanzas Internacionales.