Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.

Abstract

Después de la crisis financiera internacional, cuyo origen fue en EE.UU, se generó incertidumbre en el sector financiero. En las economías emergentes como la de Colombia, es importante analizar el impacto que tienen los distintos choques macroeconómicos para la medición de sus riesgos financieros, logrando proyectar seguridad bancaria. Hoy en día encontramos varias medidas de prevención de riesgos para evitar una nueva caída. En este documento se simularan escenarios de choques macroeconómicos, mediante una prueba de estrés, usando metodologías estadísticas de Vectores Autorregresivos, funciones impulso respuesta y Mínimos Cuadrados Ordinarios; concluyendo que el riesgo de crédito del sistema financiero colombiano es sólido para enfrentar posibles cambios en la economía. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/10356