Trasmisión en política monetaria cuando existe un mercado de derivados, evidencia empírica para el caso colombiano

Salamanca Infante, Sergio Esteban

dc.contributor.advisor	Moreno Alemay, Pablo Enrique
dc.contributor.author	Salamanca Infante, Sergio Esteban
dc.date.accessioned	2014-03-28T19:00:35Z
dc.date.available	2014-03-28T19:00:35Z
dc.date.created	2013
dc.date.issued	2014-03-28
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dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/10106
dc.description	27 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstract	El propósito de esta investigación es analizar cómo cambia la dinámica en política monetaria colombiana cuando al interior de la economía se negocian derivados financieros. Para esto se estudia la función de impulso respuesta de un modelo SVAR, usando series trimestrales desde 1996 hasta 2013 del PIB, Inflación, volumen de negociación de derivados y tasa de intervención del Banco De La República De Colombia. Los resultados indican que sí cambia la dinámica tanto en el PIB como en la inflación y que los derivados financieros son instrumentos que le proporcionan mayor información al mercado.	es_CO
dc.language.iso	es	es_CO
dc.publisher	Universidad de la Sabana
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source	Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.source	Universidad de la Sabana
dc.subject	Política monetaria -- Colombia
dc.subject	Producto nacional bruto -- Colombia
dc.subject	Derivados financieros -- Colombia
dc.subject	Mercado financiero -- Colombia
dc.title	Trasmisión en política monetaria cuando existe un mercado de derivados, evidencia empírica para el caso colombiano	es_CO
dc.type	Thesis	es_CO
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.program	Economía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.department	Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degree	Economista con énfasis en Finanzas Internacionales.