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Determinantes económicos que afectan el mercado accionario colombiano y construcción de un ETF IGBC con cobertura divisas

dc.contributor.advisorLeón Camacho, Bernardo
dc.contributor.authorRodríguez Acevedo, Javier Enrique
dc.contributor.authorPérez Sandoval, José Ricardo
dc.date.accessioned2013-02-11T14:36:03Z
dc.date.available2013-02-11T14:36:03Z
dc.date.created2006
dc.date.issued2013-02-11
dc.identifier.citationKolb, W. Robert: “INVERSIONES”. Ed Limusa Noriega Editores. Capítulos 7,8, 13, 14, 15.
dc.identifier.citationDe Castro, Luis D. Y Mascareñas, Juan: “INGENIERÍA FINANCIERA. LA GESTIÓN EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES”. Ed. Mac Graw Hill. Capítulos 7
dc.identifier.citationFabozzi F.J., Bond Markets: “ANALYSIS AND STRATEGIES”. Prentice Hall.
dc.identifier.citationJorion, Philippe: “VALUE AT RISK”. Ed. Limusa Noriega Editores. Capítulo 5 y 6.
dc.identifier.citationLasa, Alcides José: “CONSTRUCCIÓN DE UNA FRONTERA EFICIENTE DE ACTIVOS FINANCIEROS EN MÉXICO”.
dc.identifier.citationMarín, José M. y Gonzalo Rubio: “ECONOMÍA FINANCIERA”, Antoni Bosch Editor.
dc.identifier.citationMarkowitz, Harry (1952): “PORTFOLIO SELECTION”, Journal of Finance, Vol. 7, Marzo, pp. 71-91.
dc.identifier.citationParada, Rigoberto: “EL MERCADO DE VALORES EN CHILE. ANÁLISIS TEÓRICO Y CARACTERÍSTICAS”. Ed. Bolsa de Comercio de Santiago de Chile..
dc.identifier.citationPindick R. Econometría: modelos y pronósticos. Mc Graw Hill
dc.identifier.citationPring Marton. Technical Análisis. McGraw Hill. 4a Ed.
dc.identifier.citationTobin, James (1958), “LIQUIDITY PREFERENCE AS BEHAVIOR TOWARDS RISK”, Review of Economic Studies, 25, Febrero.
dc.identifier.citationWeston, J. Fred y Copeland, Thomas: “FINANZAS EN ADMINISTRACIÓN”. Ed McGraw Hill. Capítulos 10 y 11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/5880
dc.description44 Páginas.
dc.description.abstractEl movimiento del IGBC esta explicado en un 96% por la tendencia del VIX y por el movimiento del MSCI. Adicionalmente estas dos variables son estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 99%. La estrategia es invertir a los clientes en el ETF de acciones como una estrategia de largo plazo (mínimo 12 meses) y realizar coberturas tomando una posición larga en dólares cuando el VIX se ubique por arriba del nivel de 15 que para nosotros es considerado como nivel crítico de pánico de los inversionistas. Esta estrategia de inversión permite garantizar el capital en momentos de alta volatilidad y percibir importantes valorizaciones cuando hay calma en el mercado externo.es_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabana
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectCambio exteriores_CO
dc.subjectAcciones (Bolsa)es_CO
dc.subjectRenta (Teoría económica)es_CO
dc.titleDeterminantes económicos que afectan el mercado accionario colombiano y construcción de un ETF IGBC con cobertura divisases_CO
dc.typebachelorThesis
dc.publisher.programEspecialización en Finanzas y Mercado de Capitales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.identifier.local88134
dc.identifier.localTE02798
dc.type.localTesis de especialización
dc.type.hasVersionpublishedVersion
dc.rights.accessRightsrestrictedAccesses_CO
dc.creator.degreeEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitales


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