Optimización de portafolios de inversión considerando momentos superiores a la varianza

González Acosta, César Augusto

dc.contributor.advisor	Gómez González, José Eduardo
dc.contributor.author	González Acosta, César Augusto
dc.date.accessioned	2023-05-09T10:35:36Z
dc.date.available	2023-05-09T10:35:36Z
dc.date.issued	2023-02-14
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/55216
dc.description	29 páginas	es_CO
dc.description.abstract	Comparamos los resultados de diferentes métodos de construcción de portafolios de inversión donde cambiamos la medida de riesgo utilizada. Utilizamos el modelo de media-varianza de Markowitz, donde se toma la varianza/desviación estándar como manera de medir el riesgo de los activos, y se compara con una variación de este modelo donde tomaremos momentos de la distribución superiores a este como medida de riesgo (asimetría y curtosis). Obtenemos composiciones de portafolios formados de manera muy diferente según cada medida de riesgo utilizada, vemos los beneficios que hace considerar momentos más altos de la distribución aparte de varianza y qué tan conveniente es tomar diferentes definiciones de riesgo para la construcción de portafolios, así como las limitantes que pueden tener estas definiciones. Es importante considerar la forma de la distribución de los retornos de los portafolios para optimizar resultados. Encontramos oportunidades de diversificación por países y por sectores según el perfil de riesgo y preferencias del inversionista.	es_CO
dc.format	application/pdf	es_CO
dc.language.iso	spa	es_CO
dc.publisher	Universidad de La Sabana	es_CO
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.subject.other	Administración de portafolios
dc.title	Optimización de portafolios de inversión considerando momentos superiores a la varianza	es_CO
dc.type	master thesis	es_CO
dc.identifier.local	291619
dc.identifier.local	TE12244
dc.type.hasVersion	publishedVersion	es_CO
dc.rights.accessRights	openAccess	es_CO
dc.subject.armarc	Inversiones
dc.subject.armarc	Riesgo (Economía)
dc.subject.armarc	Toma de decisiones
dc.subject.armarc	Diversificación en la industria
dc.subject.armarc	Capitalistas
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thesis.degree.discipline	Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas	es_CO
thesis.degree.level	Maestría en Gerencia de Inversión	es_CO
thesis.degree.name	Magíster en Gerencia de Inversión	es_CO