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Comparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieros

dc.contributor.advisorGómez Villamizar, Rafael
dc.contributor.authorBorda Ángel, Juan Pablo
dc.date.accessioned2012-12-07T22:54:12Z
dc.date.available2012-12-07T22:54:12Z
dc.date.created2012-12-07
dc.date.issued2007
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/4860
dc.description104 páginas
dc.description.abstractEl enfoque del trabajo, es llegar a cuantificar el Riesgo de Mercado, una de las categorías en las que se dividen los Riesgos Financieros. Una de las herramientas que existen para cuantificar este tipo de riesgo es el Valor en Riesgo. El objetivo del trabajo es poder cuantificar diariamente, a través de seis metodologías distintas de VaR, el Riesgo de Mercado en un portafolio de inversión compuesto por tres instrumentos financieros, que son: - Inversión en Dólares, cuya índice será la TRM, - Títulos de Deuda Pública (TES) tasa fija en pesos a corto plazo, con vencimiento el 10 de Julio de 2.009 - Títulos de Deuda Pública (TES) a largo plazo, con vencimiento el 24 de Julio de 2.020.es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabana
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectRiesgo (Economía)es_CO
dc.subjectCapital de riesgoes_CO
dc.subjectPortafolio de inversioneses_CO
dc.titleComparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieroses_CO
dc.typebachelorThesis
dc.publisher.programIngeniería Industrial
dc.publisher.departmentFacultad de Ingeniería
dc.identifier.local88774
dc.identifier.localTE03851
dc.type.localTesis de pregrado
dc.type.hasVersionpublishedVersion
dc.rights.accessRightsrestrictedAccess
dc.creator.degreeIngeniero Industrial


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Nombre:
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Tamaño:
723.6Kb
Formato:
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