Comparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieros

Abstract

El enfoque del trabajo, es llegar a cuantificar el Riesgo de Mercado, una de las categorías en las que se dividen los Riesgos Financieros. Una de las herramientas que existen para cuantificar este tipo de riesgo es el Valor en Riesgo. El objetivo del trabajo es poder cuantificar diariamente, a través de seis metodologías distintas de VaR, el Riesgo de Mercado en un portafolio de inversión compuesto por tres instrumentos financieros, que son: - Inversión en Dólares, cuya índice será la TRM, - Títulos de Deuda Pública (TES) tasa fija en pesos a corto plazo, con vencimiento el 10 de Julio de 2.009 - Títulos de Deuda Pública (TES) a largo plazo, con vencimiento el 24 de Julio de 2.020.