Optimización del uso del RSI para pronosticar subidas y caídas en el precio de las acciones pertenecientes al índice bursátil S&P500

Abstract

Esta investigación evalúa y optimiza la utilidad que presenta el uso del RSI como herramienta de decisión a la hora de transar con acciones que integran el índice S&P500. Mediante implementación de una regresión logística con una corrección de temporalidad, y adicionalmente, el uso de métodos numéricos se logra maximizar la significancia de los RSI y la capacidad predictiva del modelo. Por ambos métodos se encuentra que la optimización genera importantes mejoras en la calidad de las señales dadas por el oscilador (RSI), lo cual se refleja en mayores rentabilidades. Las mejoras en la utilidad se miden al comparar las rentabilidades obtenidos por dos modelos. El primer modelo, obtiene rentabilidad al implementar una regresión logística con una corrección de temporalidad. Mientras que el segundo modelo, obtiene rentabilidad al hacer uso de una regresión logística optimizada con una corrección de temporalidad.