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¿Cuáles son los factores que influyen en la medida de expectativas de inflación (BEI) en Colombia?

dc.contributor.advisorMelo Velandia, Luis Fernando †
dc.contributor.authorNeumann Burgos, Esteban
dc.date.accessioned2019-05-22T16:30:36Z
dc.date.available2019-05-22T16:30:36Z
dc.date.issued2019-03-20
dc.identifier.citationARANGO, L. Y AROSEMENA, A. (2002): “Lecturas alternativas de la estructura a plazo: una breve revisi´on de la literatura”. Borradores de Economía, 223. Banco de la República.
dc.identifier.citationBANCO DE LA REPUBLICA (2013): Documento “Proceso de toma de decisio- ´ nes de pol´ıtica monetaria, cambiaria y crediticia”. Pol´ıtica Monetaria: La estrategia de inflaci´on objetivo en Colombia
dc.identifier.citationCICCARELLI, M. Y ANGEL GARC´IA, JUAN (2009): “What drives euro area Break-Even Inflation rates?” European Central Bank.
dc.identifier.citationCOOPER, D. M., Y WOOD, E. F. (1982): “Identifying multivariate time series models”. Journal of Time Series Analysis, 3(3), 153-164
dc.identifier.citationCULTBERSON J. (1957): “The term structure of interest rates”, Quarterly Journal of Economics Vol. 71, p. 485–517.
dc.identifier.citationDICKEY, D., Y W. FULLER (1979): “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”. Journal of the American Statistical Association 74, 426–431
dc.identifier.citationESPINOSA, J. A., MELO, L. F., Y MORENO, J. F. (2017): “Expectativas de inflaci´on, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposici´on del break-even inflation para los bonos del Gobierno colombiano. Revista Desarrollo y Sociedad, (78), 315-365.
dc.identifier.citationEVANS, C. L., Y D. A. MARSHALL (2007): “Economic Determinants of the Nominal Treasury Yield Curve,” Journal of Monetary Economics, 54(7), 1986–2000.
dc.identifier.citationFISHER I. (1896): “Appreciation and interest”, AEA Publications 3(11), p. 331 – 442.
dc.identifier.citationFRAVOLINI, M. L., FICOLA, A., LA CAVA, M. (2003): “Optimal operation of the leavening process for a bread-making industrial plant”, Journal of Food Engineering, 60: 289-299.
dc.identifier.citationHUERTAS, C., E. GONZALEZ, Y C. RUIZ (2015): “La formaci´on de expectativas de inflaci´on en Colombia,” Borradores de Econom´ıa 880, Banco de la Rep´ublica.
dc.identifier.citationJONSSON, T., Y OSTERHOLM, P. (2012): “The properties of survey-based inflation expectations in Sweden”, Empirical Economics, Springer, vol. 42(1), p´aginas 79-94.
dc.identifier.citationLIU, Y., BIRCH, A.A., ALLEN, R. (2003): “Dynamic cerebral autoregulation assessment using an ARX model: comparative study using step response and phase shift analysis”, Medical Engineering Physics, 25: 647-653.
dc.identifier.citationLUTKEPOHL, H. (2005): “New Introduction to Multiple Time Series Analysis”, European University Institute
dc.identifier.citationMELO, L. F., Y G. A. CASTRO (2010): “Relaci´on entre variables macro y la curva de rendimientos”, Borradores de Economia 605, Banco de La Republica
dc.identifier.citationMELO, L. F., Y J. F. MORENO (2010): “Actualizaci´on de la descomposici´on del BEI cuando se dispone de nueva informaci´on”, Borradores de Econom´ıa 620, Banco de La Republica.
dc.identifier.citationMELO, L. F., Y J. C. GRANADOS (2010): “Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensaci´on a la inflaci´on”, Borradores de Econom´ıa 589, Banco de La Rep´ublica.
dc.identifier.citationMELO, L. F., F. H. NIETO, Y M. RAMOS (2003): “A leading index for the colombian economic activity”, Borradores de Econom´ıa 243, Banco de La Rep´ublica
dc.identifier.citationNEWEY, W. K., & WEST, K. D. (1987): “A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelationconsistent covariance matrix”. Econometrica 55 (3): 703-708.
dc.identifier.citationR´IOS, O. A., Y L. E. GIRON (2013): “Prima de riesgo por inflaci´on calcula- ´ da con el Break-Even Inflation y el modelo din´amico Nelson-Siegel,” Cuadernos de Administraci´on, 29(49), 28–36
dc.identifier.citationRIVERA, D.E., GAIKWAD, S.V. (1995): “Systematic techniques for determining modeling requirements for SISO and MIMO feedback control problems”, J. Process Control, 5: 213-224.
dc.identifier.citationSTOCK, J.H., Y M W. WATSON (1999): “Forecasting inflation”, Journal of Monetary Economics, 44, p293-335.
dc.identifier.citationYOSHIDA, H., KUMAR, S. (2001): “Development of ARX model based off-line FDD technique for energy efficient buildings”, Renewable Energy, 22: 53-59.
dc.identifier.citationZIVOT, E. Y ANDREWS W.K. (1992): “Further Evidence on the Great Cash, the Oil-Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business & Economic Statistics. Julio. Vol. 10 No. 3.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/35557
dc.description35 páginases_CO
dc.description.abstractLa diferencia en los rendimientos de los bonos nominales y los bonos indexados a la inflación (Break Even Inflation, BEI) es un indicador de las expectativas de inflación. En el presente artículo se analiza el impacto de algunas variables macroeconómicas y financieras sobre el BEI. Se estudia, mediante un modelo autor regresivo con variables exógenas, su impulso respuesta. Los resultados obtenidos son coherentes con la intuición económica ya que reflejan el sentido lógico de la dirección en las expectativas de inflación en Colombia cuando se choca otra variable en la economía.es_CO
dc.formatapplication/pdfes_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabanaes_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectInflación -- Colombiaes_CO
dc.subjectPolítica monetariaes_CO
dc.subjectCrisis financieraes_CO
dc.title¿Cuáles son los factores que influyen en la medida de expectativas de inflación (BEI) en Colombia?es_CO
dc.title.alternativeCuáles son los factores que influyen en la medida de expectativas de inflación (BEI) en Colombiaes_CO
dc.typemasterThesises_CO
dc.publisher.programMaestría en Gerencia de Inversiónes_CO
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativases_CO
dc.identifier.local271570
dc.identifier.localTE10120
dc.type.hasVersionpublishedVersiones_CO
dc.rights.accessRightsopenAccesses_CO
dc.creator.degreeMagíster en Gerencia de Inversiónes_CO
dcterms.referencesARANGO, L. Y AROSEMENA, A. (2002): “Lecturas alternativas de la estructura a plazo: una breve revisi´on de la literatura”. Borradores de Econom´ıa, 223. Banco de la Rep´ublica.esp
dcterms.referencesBANCO DE LA REPUBLICA (2013): Documento “Proceso de toma de decisio- ´ nes de pol´ıtica monetaria, cambiaria y crediticia”. Pol´ıtica Monetaria: La estrategia de inflaci´on objetivo en Colombia.esp
dcterms.referencesCICCARELLI, M. Y ANGEL GARC´IA, JUAN (2009): “What drives euro area Break-Even Inflation rates?” European Central Bank.eng
dcterms.referencesCOOPER, D. M., Y WOOD, E. F. (1982): “Identifying multivariate time series models”. Journal of Time Series Analysis, 3(3), 153-164.eng
dcterms.referencesCULTBERSON J. (1957): “The term structure of interest rates”, Quarterly Journal of Economics Vol. 71, p. 485–517.eng
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dcterms.referencesESPINOSA, J. A., MELO, L. F., Y MORENO, J. F. (2017): “Expectativas de inflaci´on, prima de riesgo inflacionario y prima de liquidez: una descomposici´on del break-even inflation para los bonos del Gobierno colombiano. Revista Desarrollo y Sociedad, (78), 315-365.esp
dcterms.referencesEVANS, C. L., Y D. A. MARSHALL (2007): “Economic Determinants of the Nominal Treasury Yield Curve,” Journal of Monetary Economics, 54(7), 1986–2000.eng
dcterms.referencesFISHER I. (1896): “Appreciation and interest”, AEA Publications 3(11), p. 331 – 442.eng
dcterms.referencesFRAVOLINI, M. L., FICOLA, A., LA CAVA, M. (2003): “Optimal operation of the leavening process for a bread-making industrial plant”, Journal of Food Engineering, 60: 289-299.eng
dcterms.referencesHUERTAS, C., E. GONZALEZ, Y C. RUIZ (2015): “La formaci´on de expectativas de inflaci´on en Colombia,” Borradores de Econom´ıa 880, Banco de la Rep´ublica.esp
dcterms.referencesJONSSON, T., Y OSTERHOLM, P. (2012): “The properties of survey-based inflation expectations in Sweden”, Empirical Economics, Springer, vol. 42(1), p´aginas 79-94.eng
dcterms.referencesLIU, Y., BIRCH, A.A., ALLEN, R. (2003): “Dynamic cerebral autoregulation assessment using an ARX model: comparative study using step response and phase shift analysis”, Medical Engineering Physics, 25: 647-653.eng
dcterms.referencesLUTKEPOHL, H. (2005): “New Introduction to Multiple Time Series Analysis”, European University Institute.eng
dcterms.referencesMELO, L. F., Y G. A. CASTRO (2010): “Relaci´on entre variables macro y la curva de rendimientos”, Borradores de Economia 605, Banco de La Republica.esp
dcterms.referencesMELO, L. F., Y J. F. MORENO (2010): “Actualizaci´on de la descomposici´on del BEI cuando se dispone de nueva informaci´on”, Borradores de Econom´ıa 620, Banco de La Republica.esp
dcterms.referencesMELO, L. F., Y J. C. GRANADOS (2010): “Expectativas y prima por riesgo inflacionario bajo una medida de compensaci´on a la inflaci´on”, Borradores de Econom´ıa 589, Banco de La Rep´ublica.esp
dcterms.referencesMELO, L. F., F. H. NIETO, Y M. RAMOS (2003): “A leading index for the colombian economic activity”, Borradores de Econom´ıa 243, Banco de La Rep´ublica.eng
dcterms.referencesNEWEY, W. K., & WEST, K. D. (1987): “A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelationconsistent covariance matrix”. Econometrica 55 (3): 703-708.eng
dcterms.referencesR´IOS, O. A., Y L. E. GIRON (2013): “Prima de riesgo por inflaci´on calcula- ´ da con el Break-Even Inflation y el modelo din´amico Nelson-Siegel,” Cuadernos de Administraci´on, 29(49), 28–36.esp
dcterms.referencesRIVERA, D.E., GAIKWAD, S.V. (1995): “Systematic techniques for determining modeling requirements for SISO and MIMO feedback control problems”, J. Process Control, 5: 213-224.eng
dcterms.referencesSTOCK, J.H., Y M W. WATSON (1999): “Forecasting inflation”, Journal of Monetary Economics, 44, p293-335.eng
dcterms.referencesYOSHIDA, H., KUMAR, S. (2001): “Development of ARX model based off-line FDD technique for energy efficient buildings”, Renewable Energy, 22: 53-59.eng
dcterms.referencesZIVOT, E. Y ANDREWS W.K. (1992): “Further Evidence on the Great Cash, the Oil-Price Shock, and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business & Economic Statistics. Julio. Vol. 10 No. 3.eng


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