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dc.contributor.authorDíaz Jiménez, Germán
dc.contributor.authorOrjuela Bernal, Romulo, dir.
dc.date.accessioned2012-08-14T20:52:23Z
dc.date.available2012-08-14T20:52:23Z
dc.date.issued2012-08-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/3385
dc.description.abstractEste documento provee una buena explicación para la medida de la duración de los bonos y algunas aplicaciones del concepto. La medida de la duración de los bonos es una invención que permite comparar directamente con diferentes vencimientos y tasas del cupón. Todos saben que el vencimiento de un bono es la suma del tiempo dejado hasta su madurez. Mucha gente también sabe que el precio de un bono oscila más violentamente con las tasas de interés entre más largo sea su tiempo de vencimiento. Lo que mucha gente no sabe es que el vencimiento no es actualmente la mejor medida de la vida o duración efectiva de un título de renta fijaes_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.subjectBonoses_CO
dc.subjectTasas de interéses_CO
dc.subjectValoreses_CO
dc.titleDuration y Convexityes_CO
dc.typeThesises_CO


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