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dc.contributor.advisorGuevara Castañeda, Diego Alejandro
dc.contributor.authorMuñoz Ríos, Juan José
dc.date.accessioned2017-01-11T14:53:50Z
dc.date.available2017-01-11T14:53:50Z
dc.date.created2017-01-11
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAnupam Dutta, (2014), Parametric and Nonparametric Event Study Tests: A review, International Business Research, Vol.VII, No 12.
dc.identifier.citationBenninga, Simon (2014), Financial Modeling, Cambridge, The MIT Press.
dc.identifier.citationBerggrun, Luis (2006), La fusión de Bancolombia, Conavi y Corfinsura: Una aplicación de la metodología de estudio de eventos, Estudios Gerenciales, Vol.XXII, pp. 83-102.
dc.identifier.citationB. del Brío González, Esther (2013), Estudios de eventos, Universidad de Salamanca.
dc.identifier.citationFama, E. F. (1970), “Efficient capital markets: a review of theory and empirical work”. The Journal of Finance. 25(2), 383–417.
dc.identifier.citationFama, E. F. (1991), “Efficient capital markets: II”. The Journal of Finance. 46(5), 1575–1617.
dc.identifier.citationMalkiel, B. G. (1999). A Random Walk Down Wall Street: The Best Investment Advice for the New Century Completely Revised and Updated. New York: W.W. Norton & Company.
dc.identifier.citationMalkiel, B. G. (2003). The Efficient Market Hypothesis and Its Critics. Journal of Economic Perspectives, 17(1), 59-82.
dc.identifier.citationMacKinlay, Craig (1997), Event studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, Vol. XXXV, pp. 13-39.
dc.identifier.citationSusmel, Rauli (s.f) Capítulo 4: Eficiencia de mercados y predicción de retornos, University of Houston.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/29228
dc.description16 Páginas.es_CO
dc.description.abstract​La metodología de estudio de eventos ha sido utilizada en innumerables trabajos de investigación para medir el impacto de un hecho concreto. Los estudios de los eventos financieros han sido gran importancia al permitir corroborar la hipótesis de mercados eficientes expuesta por Fama. El objetivo de este trabajo es analizar la hipótesis de mercados eficientes semifuerte en los anuncios trimestrales de utilidades por acción (Earnings per Share, EPS por sus siglas en inglés) en 10 acciones del índice tecnológico NASDAQ durante el año 2015. Por medio de la metodología de retornos anormales se muestra evidencia que el precio logra incorporar la información disponible en el mismo día del evento, presentando retornos anormales significativamente menores a cero los días después del evento. El estudio continúa reforzando evidencia de la existencia de mercados eficientes semifuertes, en este caso el sector tecnológico, convirtiéndose en un estudio pionero en este mercado. ​es_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabanaes_CO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.subjectFinanzas -- Modelos matemáticos
dc.subjectBolsa de valores
dc.subjectMercado monetario
dc.titleEfecto del anuncio de los Earnings per Share (EPS) en empresas del índice tecnológico NASDAQ en el año 2015es_CO
dc.typebachelorThesises_CO
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.identifier.local263134
dc.identifier.localTE08822
dc.type.localTesis de pregrado
dc.type.hasVersionpublishedVersion
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.creator.degreeEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.


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