Cuantificación del valor en riesgo del mercado accionario de Colombia durante el periodo 2008-2013: Como técnica de medición y guía de inversión

Abstract

En el documento adjunto se podrá apreciar mediante varias técnicas econométricas y diversas metodologías. Una cuantificación del VaR (Valor en riesgo) del mercado accionario de Colombia. En particular, para luego a través de criterios estadísticos evaluar cada una de estas metodologías en las acciones para el caso colombiano. Se emplearán metodologías tales como Bootstrapping, simulaciones de Monte Carlo, simulación histórica, supuesto de normalidad y series de tiempo (modelo ARMA-GARCH). Estas metodologías serán aplicadas sobre las variaciones diarias de los precios de diez de las principales acciones del índice general de la bolsa de valores de Colombia, para el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2008 y el 28 de Junio de 2013. Con lo cual se espera orientar las decisiones de inversión de una persona que esté considerando invertir en el mercado accionario de Colombia según su perfil de riesgo.​​