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dc.contributor.advisorArias Reinoso, Omar Fernando
dc.contributor.authorMartin Riveros, David Alejandro
dc.date.accessioned2015-07-13T16:14:19Z
dc.date.available2015-07-13T16:14:19Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015-07-13
dc.identifier.citationAntoniou, A., Holmes, P., & Priestley, R. (1998). The Effects of Stock Index Futures Trading on Stock Index Volatility: An Analysis of the Asymmetric Response of Volatility to News (Digest Summary). Journal of Futures Markets, 18(2), 151-66.
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dc.identifier.citationPerdomo, J. P. Z., Serna, A. L. C., & González, J. E. G. (2012). Lecciones de las crisis financieras recientes para el diseño e implementación de las políticas monetaria y financiera en Colombia (No. 009601). BANCO DE LA REPÚBLICA
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dc.identifier.citationInoue, A., & Kilian, L. (2013). Inference on impulse response functions in structural VAR models. Journal of Econometrics, 177(1), 1-13.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/16969
dc.description44 páginas incluye diagramas.
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajó consistió en establecer cómo responde el mercado de renta variable Colombiano a las publicaciones de los calendarios económicos. La hipótesis plantea que con la publicación de los calendarios económicos se reduce la volatilidad del COLCAP. Para evaluar lo anterior se propuso un modelo VAR estructural donde las variables del modelo fueron series de tiempo diarias de la varianza de las acciones más liquidas del COLCAP, calculadas por medio de modelos GARCH. Luego, se introdujo al modelo el grado de importancia de las noticias publicadas cada día para evaluar su relación con la volatilidad del COLCAP. Los resultados mostraron que la hipótesis inicial no se refuta, pues cuando hay publicaciones económicas la varianza se reduce. Entre menos asimetrías de información y mayor publicación de noticas, más se reduce el riesgo. Así pues, un gobierno interesado en reducir el riesgo bursátil debe incentivar la difusión de publicaciones económicas. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/16970es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabana-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectMercado de valores -- Colombia
dc.subjectEconomía -- Colombia
dc.subjectIndicadores económicos -- Colombia
dc.title¿La publicación de noticias económicas aumenta o reduce el riesgo del mercado de renta variable? : Una aplicación de un modelo VAR estructural para el caso colombianoes_CO
dc.typeThesises_CO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas-


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