La estimación de la volatilidad en la evaluación de proyectos de inversión a través del uso de las opciones reales

León García, Diego Fernando; Torres Sanabria, Álvaro Iván; Porras Sánchez, Johan Camilo

dc.contributor.advisor	Ángel Díaz, Pedro María
dc.contributor.author	León García, Diego Fernando
dc.contributor.author	Torres Sanabria, Álvaro Iván
dc.contributor.author	Porras Sánchez, Johan Camilo
dc.date.accessioned	2012-03-23T17:27:19Z
dc.date.available	2012-03-23T17:27:19Z
dc.date.issued	2012-03-23
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/1469
dc.description.abstract	La volatilidad es un parámetro básico en la evaluación de opciones de inversión. De hecho, la gran mayoría de modelos de opciones reales requieren la volatilidad de proyecto, la cual es muy difícil de estimar con exactitud, porque por lo general, no existen datos históricos para el activo subyacente. Varios autores han usado métodos basados en la simulación de Monte Carlo para estimar la volatilidad de proyectos de inversión, entre los cuales sobresalen Copeland - Antikarov, Herath - Park y Godinho. En este documento, se explican los diferentes procedimientos para la aplicación de los métodos y como estos impactan la volatilidad del proyecto a través de las Opciones Reales	es_CO
dc.language.iso	es	es_CO
dc.subject	Proyectos de inversión-Investigaciones	es_CO
dc.subject	Administración de proyectos-Finanzas	es_CO
dc.subject	Evaluación de proyectos	es_CO
dc.subject	Política de inversiones	es_CO
dc.title	La estimación de la volatilidad en la evaluación de proyectos de inversión a través del uso de las opciones reales	es_CO
dc.type	Thesis	es_CO