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Impacto de las noticias en el comportamiento de la taza de cambio dólar-peso

dc.contributor.advisorRestrepo, Jaime Alonso
dc.contributor.authorCamargo Escolar, Natalia Adriana
dc.contributor.authorAngulo Torres, Carlos Francisco
dc.date.accessioned2013-02-12T14:55:18Z
dc.date.available2013-02-12T14:55:18Z
dc.date.created2004
dc.date.issued2013-02-12
dc.identifier.citationALARCÓN G., Luis Francisco y ALVAREZ, Julio César. Modelos Para Él Cálculo De La Volatilidad De La Tasa De Interés En Colombia. Superintendencia Bancaria. Delegatura Técnica - Subdirección de Análisis financiero y riesgo.
dc.identifier.citationGILLAM Lee, AHMAD Khurshid, AHMAD Saif, CASEY Matthew, CHENG David, TASKAYA Tugba, DE OLIVEIRA Paulo C F And MANOMAISUPAT Pensiri. Economic News and Stock Market Correlation: A Study of the UK Market. University of Surrey, Guildford. Department of Computing.
dc.identifier.citationDE LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos Financieros. Editorial Limusa.
dc.identifier.citationJORION, Phillippe. Valor en Riesgo. Editorial Limusa.
dc.identifier.citationSANZ, Vilariño. Turbulencias Financieras y riesgo de Mercado. Editorial Prentice Hall.
dc.identifier.citationGUJARATI, Damodar N. Econometría. Tercera Edición. Mc Graw Hill.
dc.identifier.citationFOCARDI,S. y JONAS,C. Modelling the Market: New theories and techniques FJF. New Hope, Pennsylvania, 1997.
dc.identifier.citationALEXANDER G., SHARPE W., BRAILEY J. Fundamentos de las Inversiones. Prentice hall. 3ra edición, 2003.
dc.identifier.citationMARÍN, J. y RUBIO, G. Economía Financiera. Antonio Bosh Editores. España, 2001.
dc.identifier.citationJ.P.MORGAN. RiskMetrics-Technical Document. Morgan Guaranty Trust Company and Reuters ltd. 1996.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/5922
dc.description47 Páginas.
dc.description.abstractEl objetivo es establecer, a corto plazo, tendencias de la tasa de cambio basados en el impacto que producen las situaciones del mercado y las noticias. Para el análisis de los datos se utilizaron Bandas de Bollinger. Clasificamos los datos según su impacto: Variación positiva, al alza, Variación negativa, a la baja. Las conclusiones fueron: Las noticias económicas nacionales tienen mayor impacto. Las situaciones del mercado tienen mayor impacto que las noticias confirmadas. Las noticias internacionales afectan el comportamiento de la tasa de cambio, pero influyen más las nacionales. Las noticias económicas impactan más que las políticas. Las noticias producen mayor impacto a la baja.es_CO
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de La Sabana
dc.sourceUniversidad de La Sabana
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de La Sabana
dc.subjectMonedaes_CO
dc.subjectCambio exteriores_CO
dc.subjectValoreses_CO
dc.subjectMercado de capitaleses_CO
dc.titleImpacto de las noticias en el comportamiento de la taza de cambio dólar-pesoes_CO
dc.typebachelorThesis
dc.publisher.programEspecialización en Finanzas y Mercado de Capitales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.identifier.local86976
dc.identifier.localTE02756
dc.type.localTesis de especialización
dc.type.hasVersionpublishedVersion
dc.rights.accessRightsrestrictedAccesses_CO
dc.creator.degreeEspecialista en Finanzas y Mercado de Capitales


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