Análisis estático de un portafolio eficiente en TES Clase B Tasa Fija

Abstract

El presente trabajo está enfocado a la conformación de portafolios eficientes en TES para cualquier tipo de entidad, esto debido a las inmensas pérdidas generadas por la concentración de Títulos de Tesorería TES, durante el segundo semestre del 2002. Para lo cual se analizarán los diferentes títulos de tesorería clase B tasa fija vigentes en el mercado, en donde por medio de sus característica propias como el cupón, vencimiento y liquidez; y de herramientas estadísticas como la duración, la convexidad, la varianza (riesgo) y la correlación, se extraerán los papeles más atractivos para conformar el portafolio objeto de este estudio, en busca de la distribución más conveniente que contribuya a la minimización del riesgo y la maximización de la rentabilidad.