Estructuración de un portafolio sintético optimizado comparándolo contra los fondos accionarios Diamonds y QQQ

Mejía Hernández, Andrés Fernando; Hacelas Mariño, Hernando

dc.contributor	León Castaño, Juan Bernardo
dc.contributor.author	Mejía Hernández, Andrés Fernando
dc.contributor.author	Hacelas Mariño, Hernando
dc.date.accessioned	2013-04-23T14:43:04Z
dc.date.available	2013-04-23T14:43:04Z
dc.date.created	2002
dc.date.issued	2013-04-23
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10818/6973
dc.description.abstract	La presente investigación tiene por objeto demostrar que las participaciones utilizadas para emitir los diamond y QQQ no son las óptimas, desde el punto de vista de riesgo. Para ello, se tomó una muestra de los precios de cierre de las acciones componentes de los índices Dow Jones Average Industries y del Nasdaq 100, en los cuales se basan los diamonds y los QQQ, respectivamente, entre el 6 de mayo de 1999 y el 3 de mayo de 2002 (752 observaciones). Se utilizó el método de Harry Markowitz, Premio Nobel 1990, detallado en el libro Portafolio Selection, 1959, para la optimización de las participaciones a través de la teoría moderna del portafolio	es_CO
dc.language.iso	es	es_CO
dc.rights	Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.source	Universidad de la Sabana
dc.subject	Dow Jones Average Industries	es_CO
dc.subject	Acciones (Bolsa)	es_CO
dc.subject	Portafolio de inversiones	es_CO
dc.subject	Inversiones de capital	es_CO
dc.subject	Bolsa de valores	es_CO
dc.title	Estructuración de un portafolio sintético optimizado comparándolo contra los fondos accionarios Diamonds y QQQ	es_CO
dc.type	Thesis	es_CO