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Bull y bear spread : una aplicación a las opciones asiáticas

dc.contributorGómez Soler, Diego Alfredo
dc.contributor.authorGómez Barrera, Mónica Andrea
dc.date.accessioned2013-12-07T19:55:27Z
dc.date.available2013-12-07T19:55:27Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013-12-07
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/8998
dc.description28 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstractEste trabajo pretende realizar una comparación entre las estructuras especulativas bull y bear spread utilizando opciones europeas y opciones asiáticas con subyacente USDCOP. Este ejercicio académico busca evaluar que tipo de estrategia tiene una relación rentabilidad – riesgo más conveniente de acuerdo al perfil del inversionista: Agresivo, más agresivo y menos agresivo. Los métodos utilizados para valorar las estructuras son Montecarlo para las opciones asiáticas y Black & Scholes para las europeas. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8999es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectEconomía -- Inversionistas
dc.subjectEconomía -- Capitalistas y financistas
dc.subjectFinancieros -- Riesgo -- Economía
dc.titleBull y bear spread : una aplicación a las opciones asiáticases_CO
dc.typeThesises_CO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degreeEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.


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Monica Andrea Gomez Barrera ...
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