Cálculo y evaluación de los coeficientes Beta de las acciones de alta bursatilidad para la conformación de un portafolio eficiente en el mercado bursátil colombiano
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URI: http://hdl.handle.net/10818/7608Compartir
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Catalogación bibliográfica
Apresentar o registro completoAutor
González, John EdwinAsesor/es
Lozada Rodríguez, Jairo FernandoData
2013-06-04Resumo
En este estudio de indicador de riesgo de inversión en las acciones de alta bursatilidad, se calcularon y utilizaron los Beta de las acciones, considerados como una medida de volatilidad a través de la cantidad de movimiento en la rentabilidad de una acción, por una unidad de movimiento en el rendimiento del mercado, con el fin de formar un portafolio eficiente y ubicarlo en la Línea de Mercado de Capitales.