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Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano
dc.contributor | Naranjo Ramos, Alberto Jose | |
dc.contributor.author | Monsalve Fernández, Juanita | |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T21:58:43Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T21:58:43Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014-07-15 | |
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dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10818/11187 | |
dc.description | 47 páginas incluye ilustraciones y diagramas | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del trabajo es aplicar un producto derivado reciente, el swaption, que combina dos ya existentes, en el mercado colombiano como propuesta para dar liquidez al mercado y como herramienta cobertura. Se realiza la valoración del swaption OIS IBR 3x3 por medio de un ejercicio con datos del mercado colombiano y el modelo de la extensión de Black. Además, el escrito tiene en cuenta la regulación local para el diseño del swaption y desarrolla los supuestos y variables necesarios con base es esta información. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/11188 | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Universidad de la Sabana | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Intellectum Repositorio Universidad de la Sabana | |
dc.source | Universidad de la Sabana | |
dc.subject | Mercado monetario -- Colombia | |
dc.subject | Finanzas | |
dc.subject | Liquidez (Economía) | |
dc.title | Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.publisher.program | Economía y Finanzas Internacionales | |
dc.publisher.department | Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.creator.degree | Economista con énfasis en Finanzas Internacionales. |