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Burbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombia

dc.contributor.advisorNaranjo Ramos, Alberto Jose
dc.contributor.authorCorredor Rojas, Sebastián David
dc.date.accessioned2014-07-14T23:59:01Z
dc.date.available2014-07-14T23:59:01Z
dc.date.created2014
dc.date.issued2014-07-14
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10818/11175
dc.description22 páginas incluye ilustraciones y diagramas
dc.description.abstractEl propósito de esta investigación es analizar cómo cambia la dinámica en política monetaria colombiana cuando al interior de la economía se negocian derivados financieros. Para esto se estudia la función de impulso respuesta de un modelo SVAR, usando series trimestrales desde 1996 hasta 2013 del PIB, Inflación, volumen de negociación de derivados y tasa de intervención del Banco De La República De Colombia. Los resultados indican que sí cambia la dinámica tanto en el PIB como en la inflación y que los derivados financieros son instrumentos que le proporcionan mayor información al mercado. Palabras clave: política monetaria, derivados financieros, función de impulso respuesta, modelo SVAR. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/11176es_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de la Sabana
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceIntellectum Repositorio Universidad de la Sabana
dc.sourceUniversidad de la Sabana
dc.subjectBurbujas (Economía) -- Colombia
dc.subjectPolítica monetaria -- Colombia
dc.subjectMercado de valores -- Colombia
dc.titleBurbujas especulativas y ventas en corto en el mercado Financiero de Colombiaes_CO
dc.typeThesises_CO
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.publisher.programEconomía y Finanzas Internacionales
dc.publisher.departmentEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
dc.creator.degreeEconomista con énfasis en Finanzas Internacionales.


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Sebastian David Corredor Rojas ...
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