%0 Thesis
%A Sánchez Arenas, Fernando Enrique
%8 2012-11-30
%U http://hdl.handle.net/10818/4556
%X Esta investigación presenta una comparación entre algunas técnicas de optimización determinística y optimización difusa a través del desarrollo de un modelo de programación lineal que consiste en la selección de un portafolio de inversión. Esto permite determinar, cuál técnica es más apropiada para apoyar el proceso de toma decisiones. El desarrollo del caso tiene en cuenta la manera como se determinan los rendimientos a través d la teoría CAPM (Capital Asset Pricing Model) para la situación determinística y el método de razonamiento inductivo para la situación difusa. La parte difusa consiste en el desarrollo de los modelos se realiza en el sotfware de optimización GAMS (General Algebrac Modeling System)
%I Universidad de La Sabana
%K Análisis matemático
%K Optimizacion matemática
%K Sistemas difusos
%T Estudio y desarrollo de un modelo de optimización matemática en ambientes difusos
%~ Intellectum