@misc{10818/8998,
year = {2013},
month = {12},
url = {http://hdl.handle.net/10818/8998},
abstract = {Este trabajo pretende realizar una comparación entre las estructuras especulativas bull y bear spread utilizando opciones europeas y opciones asiáticas con subyacente USDCOP. Este ejercicio académico busca evaluar que tipo de estrategia tiene una relación rentabilidad – riesgo más conveniente de acuerdo al perfil del inversionista: Agresivo, más agresivo y menos agresivo. Los métodos utilizados para valorar las estructuras son Montecarlo para las opciones asiáticas y Black & Scholes para las europeas. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8999},
publisher = {Universidad de la Sabana},
keywords = {Economía -- Inversionistas},
keywords = {Economía -- Capitalistas y financistas},
keywords = {Financieros -- Riesgo -- Economía},
title = {Bull y bear spread : una aplicación a las opciones asiáticas},
author = {Gómez Barrera, Mónica Andrea},
}