TY - THES AU - Duque Nieto, Edisson Oswaldo PY - 2020 UR - http://hdl.handle.net/10818/43110 AB - En este analisis se emplea un modelo de correlacion condicional dinamica DCC-GARCH sobre las series de retornos diarios de las principales acciones del mercado accionario colombiano (Preferencial Bancolombia, Ecopetrol, Interconexion Electrica S.A y... LA - spa PB - Universidad de La Sabana KW - Mercados KW - Analisis de inversiones KW - Riesgo (Finanzas) KW - Administracion del portafolio KW - Valores bursatiles TI - Spillovers y contagio de volatilidad: una aplicacion para el mercado accionario colombiano ER -