TY - GEN 
AU - Gomez Gonzalez, Jose E.
AU - Rojas Espinosa, Wilmer
PY - 2019
SN - 0939-3625
UR - http://hdl.handle.net/10818/48422
AB - This study uses asymmetric DCC-GARCH models and copula functions to study exchange rate contagion in a group of twelve Asia-Pacific countries. Using daily data between November 1991 and March 2017, we show that extreme market movements are mainly...
AB - Este estudio utiliza modelos DCC-GARCH asimetricos y funciones de copula para estudiar el contagio del tipo de cambio en un grupo de doce paises de Asia-Pacifico. Usando datos diarios entre noviembre de 1991 y marzo de 2017, mostramos que los...
LA - eng
PB - Economic Systems
KW - Contagio del tipo de cambio
KW - Crisis financiera asiatica
KW - Funciones de copula
KW - Modelos DCC-GARCH
TI - Detecting contagion in Asian exchange rate markets using asymmetric DCC-GARCH and R-vine copulas
DO - 10.1016/j.ecosys.2019.100717
ER -