TY - THES 
AU - Moncada Muñoz, Fabian Miguel
AU - Bello Pérez, Juan Carlos
PY - 2009
UR - http://hdl.handle.net/10818/2682
AB - Este documento describe en forma cualitativa y aplicada los principales modelos para el calculo de VAR, medida que a su vez cuantifica el riesgo de mercado al que se esta expuesto por la inversion en un Activo o Portafolio. Los modelos estudiados son:...
LA - spa
PB - Universidad de La Sabana
KW - Riesgo (Finanzas) - Metodos de simulacion
KW - Mercado de capitales
TI - VAR un acercamiento al control de riesgo de mercado
ER -