%0 Thesis
%A Gómez Barrera, Mónica Andrea
%8 2013-12-07
%U http://hdl.handle.net/10818/8998
%X Este trabajo pretende realizar una comparación entre las estructuras especulativas bull y bear spread utilizando opciones europeas y opciones asiáticas con subyacente USDCOP. Este ejercicio académico busca evaluar que tipo de estrategia tiene una relación rentabilidad – riesgo más conveniente de acuerdo al perfil del inversionista: Agresivo, más agresivo y menos agresivo. Los métodos utilizados para valorar las estructuras son Montecarlo para las opciones asiáticas y Black & Scholes para las europeas. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8999
%I Universidad de la Sabana
%K Economía -- Inversionistas
%K Economía -- Capitalistas y financistas
%K Financieros -- Riesgo -- Economía
%T Bull y bear spread : una aplicación a las opciones asiáticas
%~ Intellectum