%0 Thesis
%A Muñoz Ríos, Juan José
%8 2017
%U http://hdl.handle.net/10818/29228
%X ​La metodología de estudio de eventos ha sido utilizada en innumerables trabajos de investigación para medir el impacto de un hecho concreto. Los estudios de los eventos financieros han sido gran importancia al permitir corroborar la hipótesis de mercados eficientes expuesta por Fama. El objetivo de este trabajo es analizar la hipótesis de mercados eficientes semifuerte en los anuncios trimestrales de utilidades por acción (Earnings per Share, EPS por sus siglas en inglés) en 10 acciones del índice tecnológico NASDAQ durante el año 2015. Por medio de la metodología de retornos anormales se muestra evidencia que el precio logra incorporar la información disponible en el mismo día del evento, presentando retornos anormales significativamente menores a cero los días después del evento. El estudio continúa reforzando evidencia de la existencia de mercados eficientes semifuertes, en este caso el sector tecnológico, convirtiéndose en un estudio pionero en este mercado. ​
%I Universidad de La Sabana
%K Finanzas -- Modelos matemáticos
%K Bolsa de valores
%K Mercado monetario
%T Efecto del anuncio de los Earnings per Share (EPS) en empresas del índice tecnológico NASDAQ en el año 2015
%~ Intellectum