%0 Thesis
%A Martínez Valverde, Juan Camilo
%8 2014-04-24
%U http://hdl.handle.net/10818/10353
%X El objetivo de esta investigación fue estudiar si los portafolios eficientes de mínimo riesgo, conformados por variables generales como renta fija y variable, acompañada de materias primas son más eficientes en media y varianza que sin la inclusión de materias primas. Se utilizó el modelo CAMP y el modelo Black Litterman, que permiten a los inversionistas generar una asignación estratégica de activos óptima, teniendo en cuenta los retornos históricos, sus respectivas capitalizaciones de mercado y puntos de vista únicos sobre el comportamiento a futuro de los activos. Este documento consolida ambos modelos bajo un contorno económico colombiano y demuestra bajo otros simples modelos, resultados similares a los obtenidos por el CAPM y el Black Litterman. Los datos tomados para la realización de este proyecto fueron variables generales a nivel tanto local como internacional que tienen en cuentas las acciones y los bonos más comercializados por los inversores.
%I Universidad de la Sabana
%K Análisis de inversiones -- Colombia
%K Materiales estratégicos
%K Mercado de capitales
%K Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
%T Modelo Capm y Black-litterman para materias primas dentro de un contexto colombiano.
%~ Intellectum